Como negociar futuros e opções com facilidade

3 Passos fáceis para negociar em F & O (Equity Future Derivatives) na BSE, NSE, MCX.
Postado na terça-feira, 30 de dezembro de 2018.
Modificado no sábado, 1 de outubro de 2018.
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"Como começar a negociação F & amp; O?" é o desafio que a maioria das pessoas enfrenta quando entra no mercado de ações. Neste artigo, eu compartilharei as informações sobre como negociar Futuros de Ações e Opções em poucas etapas fáceis.
Vamos começar com algumas perguntas fundamentais sobre o comércio F & amp; O. Mais tarde, falarei sobre passos fáceis para negociar em F & amp; O.
Perguntas freqüentes sobre F & amp; O Trading na Índia.
O que é derivativo (Futures and Options) Trading?
Como a negociação de ações no segmento de caixa (comprar e vender ações), o derivado é outro tipo de instrumento de negociação. São contratos especiais cujo valor deriva de uma garantia subjacente.
Futuros e Opções (F & amp; O) são dois tipos de derivativos disponíveis para a negociação nos mercados de ações da Índia.
Na negociação de futuros, o comerciante assume as posições de compra / venda em um índice (ou seja, NIFTY) ou um contrato de ações (ou seja, Reliance). Se, durante o curso da vida do contrato, o preço se move no favor dos comerciantes (aumenta no caso de você ter uma posição de compra ou cai no caso de você ter uma posição de venda), o comerciante ganha lucro. Caso o movimento do preço seja adverso, o comerciante incorre em perdas.
Poucas coisas fundamentais que você deve saber sobre o comércio de F & amp; O:
O segmento F & O representa a maioria das negociações em bolsas de valores na Índia. Eles são os instrumentos de negociação mais populares em todo o mundo. Para assumir a posição de compra / venda no índice / futuros de ações, o comerciante deve colocar determinado% do valor do pedido como margem. O que significa que, se um comerciante comprar contrato futuro de Rs 4 Lakhs, ele paga apenas cerca de 10% de dinheiro para o corretor (conhecido como margem de dinheiro), que é Rs 40.000. Isso dá oportunidade de negociar mais com pouco dinheiro. O lucro ou as perdas são calculados todos os dias até o comerciante vender o contrato ou expirar. O dinheiro da margem é calculado todos os dias. O que significa que se o comerciante não tiver dinheiro suficiente (dinheiro de margem) em sua conta (em qualquer dia em que o comerciante está ocupando o cargo), ele deve depositar o dinheiro da margem para o corretor ou o corretor pode vender seu contrato F & amp; O e recuperar o dinheiro. Ao contrário das ações; derivado tem prazo de validade. O que significa que se o comerciante não vender até uma data de validade pré-decidida, o contrato expirou e o lucro ou a perda é compartilhado com você pelo corretor. O comércio futuro pode ser feito nos índices (Nifty, Sensex etc.). NIFTY Futures está entre os contratos futuros mais negociados na Índia.
Por que eu deveria trocar F & amp; O?
Com a negociação de futuros, o comerciante pode alavancar o limite de negociação, levando as posições de compra / venda muito mais do que você poderia ter tomado no segmento de caixa. No entanto, o perfil de risco de suas transações aumenta. Os pagamentos são feitos diariamente (MTM) até que o contrato expire. Os lucros / perdas são calculados (e creditados / debitados na conta de comerciantes) no final do dia todos os dias. A conta Demat não é necessária para a negociação F & O. Todas as transações de futuros são liquidadas. Os cargos contratuais são mantidos pelas trocas até que expiram. As posições de F & O estão sendo levadas para o dia seguinte e podem ser continuadas até o termo do contrato respectivo e ajustadas a qualquer momento durante a vida do contrato. Isso é diferente de "Margin Trading", onde o comerciante tem que fechar a posição no mesmo dia.
Quais são os diferentes tipos de Equity Futures & amp; Opções disponíveis na Índia?
No segmento de Futuros e Opções na NSE e BSE; A negociação está disponível principalmente em dois tipos de contratos:
Index Futures & amp; Opções.
Na NSE; O índice F & amp; O está disponível para 6 índices. Isso inclui; CNX Nifty Index, CNX índice de TI, Banco Nifty Index e Nifty Midcap 50 índice.
CNX Nifty Index (com base no índice Nifty). Índice BANK Nifty (com base no índice BANK NIFTY) Índice CNXIT (com base no índice CNX IT) Índice Nifty Midcap 50 (com base no índice Nifty Midcap 50) Índice de Infraestrutura CNX (baseado no índice CNX Infraestrutura) Índice CNP PSE (com base no índice CNX PSE)
Da mesma maneira, a BSE oferece negociação no futuro de ativos subjacentes como segue os índices:
Futuros & amp; Opções sobre valores mobiliários individuais.
As bolsas de valores oferecem contratos F & amp; O para scripts individuais (por exemplo, Reliance, TCS, etc.); que são negociados no segmento de Mercado de Capitais da Bolsa.
A NSE oferece operações de F & amp; O em 135 valores estipulados pelo SEBI. A bolsa de valores define as características do contrato de futuros, como a garantia subjacente, o lote de mercado e a data de vencimento do contrato.
Por que todos os estoques não estão disponíveis para negociação F & O?
Os contratos F & amp; O de empresas individuais não estão disponíveis para todas as empresas listadas nas bolsas de valores. Somente essas ações, que atendem aos critérios de liquidez e volume, foram consideradas para negociação de futuros. Ou as empresas cujas ações possuem alta liquidez e volume de negócios nas bolsas de valores são elegíveis para operações de F & O.
A bolsa de valores decide quais contratos F & amp; O da empresa podem ser negociados na troca.
O que significa "Square off" na negociação futura?
"Praça fora" significa vender uma posição futura.
Por exemplo; se você comprar um lote de NIFTY no futuro em 20 de agosto de 2018 e decidir vendê-lo no dia 24 de agosto de 2018; Na verdade, você supera sua posição futura.
Posso vender (ou desligar) o contrato F & O antes do prazo de validade?
Sim, você pode vender o contrato (ou quadrado fora da posição aberta) a qualquer momento antes do prazo de validade. Se você não vender o contrato até o prazo de validade; o contrato expirou e o lucro / perda é compartilhado com você.
O que significa "Pedido de capa"?
O lugar da ordem para vender uma posição aberta no futuro é chamado de ordem da capa.
Quais são os tipos diferentes de acordos para Futures?
Os contratos futuros são resolvidos de duas maneiras:
Liquidação diária para mercado (MTM).
Os lucros / perdas são calculados diariamente no final do dia. MTM vai até a posição aberta fechar (quadrado fora ou vender). A próxima pergunta e um exemplo na parte posterior deste artigo irão explicar o processo MTM em detalhes.
Liquidação final.
No termo dos contratos de futuros; a troca marca todas as posições de um CM no preço de liquidação final e o lucro / perda resultante é liquidado em dinheiro.
O que é Mark to Market (MTM) na negociação futura?
Nota: O MTM é o processo mais importante na negociação F & O e muito pouco difícil de entender para os investidores convencionais do mercado de ações que compram e vendem ações por longo prazo.
No final de cada dia de negociação; os futuros contratos abertos são automaticamente "marcados para o mercado" para o preço de liquidação diária. Isso significa; os lucros ou perdas são calculados com base na diferença entre o dia anterior e o preço de liquidação do dia atual.
Em outras palavras; MTM significa que todos os dias a liquidação da posição de futuros abertos ocorre no preço de fechamento do dia. O preço base de hoje é comparado com o preço de fechamento do dia anterior e a diferença é liquidada em dinheiro.
ou seja, para 1 lote de NIFTY Futures (50 ações) se.
Dia anterior último preço (preço oferecido) = Rs 7629.55 Último preço de hoje (preço de entrega direta) = Rs 7678.00.
Lucro líquido = (7678,00-7629,55) * 50 = Rs 2422,50.
Após o lucro / perda calculado; A posição futura é Continuar para o próximo dia. O mesmo processo de repetições MTM e lucros / perdas são calculados novamente todos os dias até que a posição seja quadrada ou expire. Todos os dias é como uma nova posição até o contrato ser vendido ou expirar. Através do lucro / perda são creditados / debitados diariamente na conta de comerciantes; as corretoras / taxas / impostos são cobradas apenas no momento da compra e venda do contrato futuro. MTM é um conceito muito importante e muito importante para entender para futuros comerciantes de ações. O fim do dia EOD MTM é obrigatório para futuros contratos. A amostra F & amp; O Day Bills por alguns dias para entender esse conceito.
Por que diferentes contratos estão disponíveis para o mesmo índice ou estoque? Explique o Ciclo de Negociação F & O? O que é F & amp; O Contract life?
Equity futures & amp; As opções são negociadas em 3 'ciclos de negociação'. O ciclo de negociação de 3 meses inclui o mês próximo (um), o próximo mês (dois) eo mês distante (três).
ou seja, se o mês atual for agosto de 2018; Os contratos disponíveis para NIFTY Futures são os seguintes:
A vida contratual do contrato F & O é até a última quinta-feira do mês de vencimento. Se a última quinta-feira é um feriado comercial, o prazo de validade é o dia de negociação anterior.
Por exemplo; na tabela acima; 28 de agosto de 2018 é o termo do contrato deste mês. A vida contratual deste contrato futuro é de hoje a 28 de agosto de 2018.
Novos contratos são introduzidos no dia de negociação após o termo dos contratos do mês próximo. Os novos contratos são introduzidos por três meses de duração. Desta forma, a qualquer momento, haverá 3 contratos disponíveis para negociação no mercado (para cada título), ou seja, um mês próximo, um mês médio e uma duração de um mês distante, respectivamente.
O que é 'Dia de validade' para o contrato F & O?
Os contratos de futuros expiram na última quinta-feira do mês de vencimento. Se a última quinta-feira é um feriado comercial, os contratos expiram no dia anterior de negociação.
Qual é o valor da "Margem" na negociação futura?
Para iniciar a negociação no contrato de futuros, você deve colocar uma certa porcentagem do contrato total como margem de dinheiro.
A margem também é conhecida como um adiantamento mínimo ou garantia para negociação no futuro. A margem geralmente varia entre 5 a 15% e normalmente é decidida pela troca.
Nota: Este recurso (apenas pagando dinheiro de margem reduzida) torna a negociação de F & amp; O mais atrativa por causa da alta alavancagem. Você pode fazer um maior lucro (ou perda) com uma quantidade comparativamente muito pequena de capital usando a negociação F & O.
O% de margem varia de estoque para estoque com base no risco envolvido no estoque, que depende da liquidez e da volatilidade da parcela respectiva além das condições gerais do mercado.
Normalmente, os futuros do índice têm menos margem do que os futuros de ações devido a natureza comparativamente menos volátil.
[Nota Importante] O valor da margem geralmente recalculado diariamente e pode mudar durante a vigência do contrato. Depende da volatilidade no mercado, do preço do script e do volume de negócios. É possível que, quando compre a posição futura; a margem foi de 10%; mas, mais tarde devido ao aumento da volatilidade nos preços, a porcentagem de margem é aumentada para 15%.
Nesse cenário, o comerciante terá que alocar fundos adicionais para continuar com a posição aberta. Caso contrário, o corretor pode vender (quadrado) o contrato futuro devido à margem insuficiente. Assim, é aconselhável manter uma alocação maior para proteger a posição aberta de tais eventos.
Como a negociação de futuros é diferente da negociação de margem?
Enquanto as transações de compra / venda no segmento de margem devem ser ajustadas no mesmo dia, a posição de compra / venda no segmento de futuros pode ser continuada até o termo do contrato respectivo e ajustado a qualquer momento durante a vida do contrato.
As posições de margem podem até ser convertidas para entrega se você tiver os limites de negociação necessários no caso de posições de compra e número de ações necessárias em seu demat em caso de posição de venda. Não existe tal facilidade disponível no caso de posição de futuros, uma vez que todas as transações de futuros são liquidadas de acordo com os regulamentos vigentes. Se você deseja converter suas posições futuras em posição de entrega, você terá que colocar a primeira vez sua transação no mercado futuro e, em seguida, assumir a posição de caixa no mercado de caixa.
Outra diferença importante é a disponibilidade de contratos de índices pares na negociação de futuros. Você pode até comprar / vender índices como NIFTY em caso de futuros na NSE, enquanto que em caso de margem, você pode assumir posições apenas em ações.
Comércio de Futuros de Ações em 3 Passos Fáceis:
Veja abaixo o exemplo de como comprar e vender um monte de NIFTY Future.
Passo 1: Compre o Futuro da Equidade.
Supondo que você tenha uma conta com um corretor compartilhado na Índia para trocar no segmento F & amp; O; O primeiro passo é comprar (ou vender em caso de futuros de vendas curtas) um contrato futuro. Você pode visitar os sites NSE ou BSE para verificar os contratos futuros disponíveis para índices e títulos.
Neste exemplo; compraremos 1 lote de NIFTY (50 ações). Note que você pode comprar / vender os contratos F & amp; O apenas em lotes. O tamanho do lote é diferente do contrato ao contrato.
Colocar um pedido de compra é bastante simples e similar a comprar ações para entrega.
A seguir, a captura de tela mostra que estamos fazendo uma ordem de 1 lote (50 partes) de NIFTY Futures no preço de Rs 7643.90.
No formulário acima 'comprar entrada de pedidos', alguns dos campos importantes são:
Exchange segment = NFO (NSE F & amp; O segmento) Inst Name (Nome do Instrumento) = FUTIDX (Future Index) Symbol = NIFTY Expiry = 25Sep2018.
Passo 2: Termine o Futuro da Equidade.
Você mantém o contrato futuro de equivalência patrimonial até que você o venda ou expira em um dia de vencimento predefinido (no nosso caso em 25 de setembro de 2018). Neste exemplo, manteremos o contrato F & O por 7 dias e depois o venderemos.
Para cada dia, mantemos o contrato, o corretor envia um 'Futuro & amp; Opções Day Bill ', juntamente com algumas outras declarações, incluindo declaração de margem, detalhe do cliente, nota de contrato etc.
O F & amp; amp; O day bill fornece informações contábeis do contrato diariamente. Vamos passar pelas contas F & amp; O para cada dia e discutir a contabilidade:
Compre o Preço (NIFTY): 7643.90 Fechar Preço (NIFTY): 7629.55.
Abaixo está o Futuro & amp; Day Day Opções para o final do dia 1, o dia em que adquirimos o contrato. Vamos verificar alguns campos úteis neste.
Corretora: O Rs 20 (quando coloquei essa ordem, embora Zerodha, o corretor de desconto de taxa fixa) seja debitado pelo corretor como taxa de corretagem. A corretora é cobrada no dia em que compramos o contrato F & amp; O e o dia em que a vendemos. Comércio regular: isso é usado para comprar & amp; venda transação. Ele mostra qual script F & O que você comprou, data de validade, quantidade, taxa na qual você comprou e valor total (Rs 3,82,195).
Nota: Embora o montante do débito total seja Rs 3.82 Lakhs; Isso não significa que você tenha que pagar esse montante. É apenas para contabilidade. Você paga apenas o montante de margem para o corretor para este comércio, que é cerca de 10% do valor total (ou seja, Rs 38,219). Realizar: Como decidimos manter a posição nos próximos dias; nosso contrato F & amp; O será levado adiante. O valor "Retirar" do contrato é decidido pela troca no final do dia de negociação. No nosso caso, é Rs 7629.55 (NIFTY realmente cai no dia 1). Com base nesta taxa; O crédito total para nossa conta é Rs 381477.50. Líquido (Lucro / Perda): contabilidade do dia 1 mostra a perda de Rs 717.50. Vários impostos e encargos (aplicáveis ​​à transação de compra) são adicionados às nossas perdas e a nossa rede líquida é agora Rs 787,97. Este é o montante que o corretor tomará de nossa conta até o final do dia.
Nota de contrato - Compre NIFTY F & amp; O.
Para as transações de compra e venda do contrato F & amp; O, o corretor envia uma nota de contrato. Abaixo está o bilhete de contrato recebido do corretor no dia 1. O próximo boletim do contrato será enviado no dia em que você vende o contrato.
Detalhes do Razão da Conta do Cliente:
Os corretores também compartilham os detalhes do registro contábil com o cliente com um documento "detalhe do cliente contabilidade". Este documento fornece detalhes sobre todas as transações financeiras realizadas pelo corretor no dia 1.
Dia 2 (Mercado Próximo no Sábado):
No dia 1, decidi aposentar a posição F e O. Mas no dia 2 o mercado está fechado como sábado. Observe que a posição agora é nomeada como "Encaminhado Avançado".
Trazido para a frente: A posição F & O que é trazida a partir do dia anterior. Brought Forward Price (NIFTY): 7629.55 Close Price (NIFTY): NA.
Nota: A conta de dia acima não possui qualquer posição de 'Forwarding' quando o mercado foi fechado.
Dia 3 (Market Close on Sunday):
Brought Forward Price (NIFTY): 7629.55 Close Price (NIFTY): NA.
Brought Forward Price (NIFTY): Rs 7629.55 Close Price (NIFTY): Rs 7678.00.
Este é o primeiro dia de negociação (segunda-feira) para o futuro NIFTY e subiu cerca de 50 pontos. Agora vamos verificar a contabilidade do Dia 4:
Trazido para a frente: os valores do contrato do último dia. É semelhante à linha "Lidar" na última conta do dia útil. Reporte: no dia seguinte, decidimos levar adiante o contrato F & amp; O (ou decidimos não vendê-lo). Os futuros NIFTY subiram e NIFTY Sept Contract, que estamos segurando, aumentou Rs 48,45 (fechado em Rs 7678,00). Desta forma, no final do dia, o valor creditado em nossa conta é de Rs R $ 3,83,900 e obteve lucro de Rs 2422.
O lucro líquido de Rs 2422 é creditado na conta.
Brought Forward Price (NIFTY): Rs 7678.00 Close Price (NIFTY): Rs 7781.70.
Semelhante ao dia anterior, decidimos levar adiante o futuro contrato. O preço subiu por Rs 103,7 e obtivemos um lucro decente de Rs 5185,00.
Brought Forward Price (NIFTY): Rs 7781.70 Close Price (NIFTY): Rs 7779.55.
Mais uma vez, decidimos levar adiante o contrato. O preço permanece plano e, na verdade, caiu Rs 2.15, perda de Rs 107.50.
Passo 3: Vendas Equity Future.
No dia 7, decidi vender o contrato por Rs 7800.00. Aqui está a minha transação:
Brought Forward Price (NIFTY): Rs 7779.55 Preço de Venda (NIFTY): Rs 7800.00.
Abaixo está o Futuro & amp; Opções Day Bill a partir do dia 7, no dia em que vendemos o contrato. Vamos verificá-lo:
Corretora: O Rs 20 é cobrado pelo corretor como taxa de corretagem. Isso é semelhante ao modo como pagamos a corretora no dia 1 quando compramos o Contrato F & O. Comércio regular: a transação de venda é capturada aqui. Líquido (Lucro / Perda): contabilidade do dia 7 mostra o lucro de Rs 1022,50. Após a dedução de impostos e corretagem; fizemos lucro líquido de Rs 947.15. Este é o montante que o corretor nos pagará no dia 7.
Resumo do Lucro / Perda Bruta:
Corretagem paga:
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Dicas para um iniciante na negociação F & O.
F & amp; O trading é sobre prever o futuro, o que não é fácil de qualquer forma, forma ou forma. F & amp; O trading é um instrumento financeiro de alto risco. Mais riscos que você tira enquanto o comércio de F & amp; O, mais recompensas você receberá. Ao mesmo tempo, as perdas também são um abraço. O conceito de margem de dinheiro (ou apenas pagando dinheiro pequeno por antecipado para grandes posições) torna o negócio F & amp; O mais atraente. Você pode fazer um maior lucro (ou perda) com uma quantidade comparativamente muito pequena de capital usando a negociação F & O. Se o dinheiro da margem suficiente não estiver disponível na sua conta com o corretor; A maioria dos corretores fecha a posição automaticamente sem informá-lo. Especialmente no momento de quedas súbitas nos mercados de ações, a margem baixa pode causar grandes perdas.
Comentário do Usuário.
Gostaria de saber, através das entradas contábeis, como faço para vender futuros vendidos.
Ilustrar com as entradas contábeis. Obrigado.
Quanto o saldo bancário / contabilístico deve ser realizado no momento da colocação da ordem de compra ou venda no futuro.
Thanx por explicar o futuro comércio em métodos tão simples, mas eficazes. Os exemplos dados deram todas as dúvidas. Será gentil o suficiente para cobrir a negociação de opções (opções de colocação e chamada), implicações e significado de termos como interesse aberto. Inferência no aumento / diminuição da posição aberta, colocar rácios de chamadas (PCR), etc.
Ashok kumar Dhabai.
O lucro líquido é 7700.19 rs após a remoção de todas as taxas de corretagem e transação. Como você conseguiu 7659.18 rs? onde o dinheiro restante do 41.01 foi perdido?
então quanto você pagou aqui.
é só 7643.90 ou.
2. suponha que você trouxe para o 38219 e você vendeu no mesmo dia em que o nifty caiu 100 pontos. Então, quanto você perde.
isto é, começando de segunda a sábado (com novo exemplo).
Por favor, dê 3 exemplos diferentes, com preços diferentes, taxa de subida / baixa, etc.
Qual é o dinheiro da margem SAFE para manter com o Broker?
Por favor, explique "Margem de SPAN" e "Margem de Exposição" em "Detalhes do Razão de Conta do Cliente" no DIA 1.
Suponhamos, durante as horas de mercado, às 13h30, se queremos vender nossa posição do que naquele momento, o preço era de 7800, então a vendemos em 7800. Você pode comprar ou vender suas posições a qualquer momento durante as horas de mercado.
Espero que esta cleara seja sua dúvida.
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Como negociar futuros e opções com nifty
Lista de Valores Permitidos para Futures Trading na Índia.
Lista de valores mobiliários permitidos para negociação de futuros e opções na Índia.
Lista de valores mobiliários permitidos para negociação de futuros e opções na Índia.
Você pode baixar a lista acima é o formato de arquivo CSV aqui.
Negociação de curto prazo.
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Por que e como negociar futuros Nifty.
Um futuro de índice é um derivado, semelhante a um futuro de estoque, cujo valor depende do valor do subjacente, neste caso, o índice como S & amp; P CNX Nifty ou BSE Sensex.
Ao negociar em futuros de índice, um investidor está comprando e vendendo a cesta de ações que compõe o índice, em seus respectivos pesos.
Os futuros do índice de ações são negociados em termos de número de contratos. Cada contrato seria comprar ou vender um valor fixo do índice. O valor do contrato seria o tamanho do lote multiplicado pelo valor do índice.
Sobre Futuros Nifty.
Futuros Nifty são futuros de índice onde o subjacente é o índice S & amp; P CNX Nifty. Na Índia, a negociação de futuros de índices começou em 2000 na Bolsa Nacional de Valores (NSE).
Para os contratos de futuros Nifty, o tamanho do lote permitido é de 50 e em múltiplos de 50. Como outros contratos de futuros, os contratos futuros da Nifty também possuem um ciclo de negociação de três meses - o próximo mês, o próximo mês e o mês final.
Após o termo do contrato de quase-mês, um novo contrato de duração de três meses seria introduzido no próximo dia de negociação. Os investidores podem negociar futuros Nifty por ter um valor de margem em sua conta. Esta margem é uma porcentagem do valor do contrato. Geralmente é cerca de 10-12 por cento.
Clique em SEGUINTE para ler por que você deve ir para eles. . .
Por que e como negociar futuros Nifty.
Por que você deveria ir por eles?
Hedging. Em termos simples, hedging é uma estratégia que ajuda a limitar as perdas. A exposição a uma ação é equivalente à exposição a um índice. Isso ocorre porque a maioria das ações se move em conjunto com o mercado. A exposição aos futuros de índice ajuda a proteger esse risco.
Ganhos especulativos. Se você tem certeza sobre os futuros movimentos do mercado, você pode fazer lucros através de futuros de índice. Se você alcança no mercado, compre futuros de índice. Se for baixado, você deve vender futuros de índice.
Como eles funcionam? Você insere um contrato de futuros Nifty com um valor de índice especificado. No termo do contrato, os lucros do investidor seriam a diferença entre o nível do índice no vencimento e o nível especificado no contrato de futuros no momento da compra.
Short stock, futuros de longo prazo. Há momentos em que você vende o estoque, mas há uma vantagem no mercado, resultando em lucros potenciais perdidos. Futuros de índice ajudam você a mitigar esse risco. Ao comprar futuros de índice quando você é curto no estoque, você pode minimizar a quantidade de lucros potenciais perdidos.
Carteira de capital, futuros de curto índice. Há momentos em que você possui um portfólio e está desconfortável com as condições do mercado. Você pode proteger esse risco vendendo futuros de índice. O conceito se baseia no fato de que cada carteira possui exposição indexada e os riscos são contabilizados pelas flutuações do índice.
Clique em NEXT para ganhar estratégias com exemplos. . .
Por que e como negociar futuros Nifty.
Long Stock, Short Index Futures.
S uppose você é longo 500 ações da Reliance Industries pelo preço de Rs 1.000 por ação; O local Nifty é de 5.000; e os futuros Nifty estão em 5.020.
Para proteger sua posição Rs 5 lakh (Rs 500,000) de uma desaceleração do mercado, você precisa vender 100 futuros Nifty. Suponha que no prazo de validade, o ponto / futuros Nifty é de 4.750 (queda de 5 por cento). Ao fechar, ambas as posições, você ganharia Rs 2.000.
Sua posição na Reliance Industries teria diminuído em Rs 25,000 e o Nifty curto ganharia Rs 27,000 [i. e., 100 x (5,020-4,750)]
Short Stock, Long Index Futures.
Suponha que você tenha 400 ações baixas da Infosys Technologies no preço de R $ 2.500 por ação; O local Nifty é de 5.000; e os futuros Nifty estão em 5.050.
Para proteger sua posição Rs 10 lakh (Rs 1 milhão) de um lado do mercado, você precisa comprar 200 futuros Nifty. Se, no vencimento, o ponto / futuros Nifty estiver em 5.250 (aumento de 5 por cento), ao fechar ambas as posições, você não perde nada.
Sua posição na Infosys resultaria em uma perda de Rs 50,000 e o Nifty curto ganharia Rs 50,000 [i. e., 200x (5,250-5000)]
Hedge Portfolio Risk.
Suponha que o ponto Nifty seja em 5.000 e os futuros Nifty de três meses em 5.015. Para proteger um portfólio de Rs 5 lakh (Rs 500,000) de uma queda no mercado, você precisa vender os futuros Nifty de 100 de dezembro.

The Nifty Futures.
9.1 - Noções básicas do Index Futures.
Dentro do mundo dos derivados indianos, o Nifty Futures tem um lugar muito especial. O 'Nifty Futures' é o instrumento de futuros mais amplamente negociado, tornando-o o contrato mais líquido nos mercados de derivados indianos. Na verdade, você pode se surpreender ao saber que o Nifty Futures é facilmente um dos 10 principais contratos de futuros de índices negociados no mundo. Uma vez que você se sente confortável com o comércio de futuros, eu imaginaria, como muitos de nós, você também estaria negociando ativamente o Nifty Futures. Por esse motivo, faria sentido compreender cuidadosamente os futuros Nifty. No entanto, antes de procedermos ainda mais, eu pediria que você atualizasse sua memória no Índice, discutimos o mesmo aqui.
Eu suponho que você se sinta confortável com a compreensão básica do índice; Por isso, vou discutir o Futuro do Índice ou o Futuro Nítido.
Como sabemos, o instrumento de futuros é um contrato de derivativos que deriva seu valor de um ativo subjacente. No contexto dos futuros Nifty, o subjacente é o próprio Índice. Daí o Nifty Futures deriva seu valor do Nifty Index. Isso significa que se o valor do índice Nifty for aumentado, o valor dos futuros Nifty também aumenta. Da mesma forma, se o valor do Índice Nifty diminui, o Futuro do Índice também seria o mesmo.
Aqui está o instantâneo do Nifty Futures Contract -
Como qualquer outro contrato de futuros, a Nifty Futures também está disponível em três variantes - mês atual, mês médio e mês distante. Eu destaquei o mesmo em vermelho para sua referência. Mais em azul, destaquei o preço Nifty Futures, que no momento de tirar esse instantâneo era Rs.8631 por unidade de Nifty. O valor subjacente correspondente (valor do índice no ponto) foi Rs. 8602.29. Claro que há uma diferença entre o preço à vista e o preço do futuro, que é devido à fórmula de preços futuros. Compreendemos os conceitos relacionados ao preço futuro no próximo capítulo.
Além disso, se você notar o tamanho do lote aqui é 25 (isso foi reduzido para 25 de 50). Sabemos que o valor do contrato é -
CV = Futuros Preço * Tamanho do Lote.
Aqui estão os requisitos de margem para negociar Nifty Futures; Eu usei Zerodha Margin Calculator para obter os valores da margem -
Esses detalhes devem dar-lhe uma visão geral básica do Nifty Futures. Uma das principais características do Nifty Futures que o torna tão popular é a liquidez. Vamos agora entender o que é liquidez e como se poderia medir.
9.2 - Custo do Impacto.
Muitas vezes, você ouviria o termo "liquidez" ao negociar os mercados. A liquidez é a facilidade com que se pode comprar ou vender uma determinada ação ou futuros. Se um estoque é altamente líquido (leia-o como muito fácil de comprar / vender), então atrai comerciantes experientes para trocar grandes quantidades à vontade, sem afetar realmente os preços das ações. Um estoque / contrato altamente líquido invariavelmente também atrai muitos interesses institucionais. Além de estoque / futuros é altamente líquido, ele geralmente se traduz em menor volatilidade. Mais importante ainda, se o estoque é líquido, então colocar uma "ordem de mercado" é sem complicações.
Tomemos o exemplo da MRF Limited para entender a liquidez. Assuma que um investidor institucional estrangeiro pretende comprar 5000 ações da MRF Limited. Como você pode saber, a MRF Limited é provavelmente o estoque mais caro (em termos de preço e não valorização) nos mercados indianos. O estoque da MRF está atualmente sendo negociado em Rs.38.351 / - por ação. Portanto, comprar 5000 ações a esse preço se traduziria em uma transação no valor de cerca de 20 Crs (38351 * 5000). Note que uma transação de 20 Crs não é realmente grande para uma instituição estrangeira típica. De qualquer forma, dado que eles querem comprar 5000 ações, olhemos para a liquidez da MRF no mercado. Aqui está o instantâneo do livro de pedidos / profundidade de mercado da MRF Limited, tirado do site da NSE India -
Se você deseja comprar uma grande quantidade de ações, então você precisa analisar quantas ações estão sendo oferecidas no mercado. Como você pode ver no snapshot acima, há apenas cerca de 4313 ações no mercado (destacadas pela seta azul). Claramente, o número de ações no mercado é menor do que o necessário, portanto, o contador MRF é considerado superficial ou ilíquido. A liquidez também pode ser medida observando o spread bid-ask e estimando o custo do impacto. Saber sobre o custo do impacto é particularmente útil enquanto faz uma ordem de mercado.
O custo do impacto é a perda associada ao executar um comércio de "ida e volta". A perda é expressa como uma porcentagem da média do preço da oferta e do pedido. Round-trip é um comércio arbitrário instantâneo que você realiza comprando no primeiro melhor preço de venda disponível e vendendo no primeiro melhor preço de compra disponível. Vamos executar isso no MRF (consulte o instantâneo do livro de pedidos acima) & # 8211;
Preço de compra - Rs.38,364.95.
Preço de venda - Rs.38,266.25.
Então, se eu fizesse uma viagem de ida e volta, claramente perderia dinheiro com isso. Na verdade, todo o round & # 8211; Os negócios de viagem resultam em uma perda. A perda nesse caso seria -
Além disso, a média de oferta e solicitação é calculada da seguinte forma:
= (38,364,95 + 38,266,25) / 2.
Daí o custo do impacto seria -
= Perda de ida e volta / Média do spread de oferta.
Então, como você usa essa informação? Bem, simplesmente significa que se você colocasse um pedido de mercado para comprar ou vender o estoque, é provável que você perca 0,3% devido ao custo do impacto. Isso nem sempre pode ser verdade, mas você precisa estar ciente de que, com base no número de compartilhamentos que deseja realizar, você provavelmente perderá cerca de 0,3% devido ao custo de impacto ao fazer uma ordem de mercado. Na próxima vez que você ligar para o seu corretor para comprar ou vender um estoque no mercado, o preço que você vê na tela e o preço a que o comércio é executado podem variar, lembre-se que isso é atribuível ao custo do impacto!
Agora, uma perda de 0,3% devido ao custo do impacto é extremamente alta. Para dar-lhe uma perspectiva, percorra o mesmo exercício sobre os futuros Nifty -
Preço ao qual você pode comprar = Rs. 8,769.9.
Preço ao qual você pode vender = Rs. 8,768.8.
Perda de ida e volta = Rs. 1,1 (8769,9 - 8768,8)
Média de oferta de oferta = (8769,9 + 8768,8) / 2.
Impacto Custo = 1,1 / 8769,35.
Isto significa que, se você comprar ou vender futuros seguros no preço do mercado, é provável que você perca apenas cerca de 0,0125%. Contraste o custo do impacto da Nifty de 0,0125% com o custo de impacto da MRF de 0,3% e você saberá a importância da liquidez. As poucas mensagens-chave que eu quero tirar desta discussão são estas -
O custo do impacto dá uma sensação de liquidez Quanto maior a liquidez em um estoque, menor é o custo de impacto. O spread entre o preço de compra e venda também é um indicador de liquidez. Maior o spread, maior o custo de impacto. Abaixe o spread, menor. é o custo de impacto Maior liquidez, menor a volatilidade Se o estoque não é líquido, colocar ordens de mercado não é uma ótima idéia.
Considerando que o Nifty Futures é o contrato mais líquido na Índia, é seguro estabelecer 0,0125% como referência para o custo do impacto. Passando por isso, os 0,3% da MRF são muito maiores do que o custo de impacto da Nifty, portanto é correto dizer que o MRF é altamente ilíquido.
Você também pode estar interessado em saber que além de Nifty Futures existem alguns outros contratos futuros que são bastante líquidos nos mercados indianos, como o Bank Nifty Futures, Reliance Industries, Tata Motors, SBIN, Infosys, TCS, ITC, DLF, Cipla etc. . Talvez você possa calcular o custo de impacto para alguns desses contratos de futuros para ter uma sensação de sua liquidez.
9.3 - Por que negociar Nifty faz sentido.
Como você sabe, o Nifty Index é uma cesta de 50 ações. Esses estoques são selecionados para representar uma ampla seção dos setores econômicos da Índia. Isso faz de Nifty um bom representante da atividade econômica mais ampla na Índia. Isso naturalmente significa que se a atividade econômica geral está subindo ou, pelo menos, espera-se subir, o valor de Nifty também aumenta e vice-versa. Isso também faz da negociação Nifty Futures uma escolha muito melhor em relação aos futuros de ações individuais. Há muitas razões para isso, aqui estão alguns -
É diversificado - Às vezes, fazer uma chamada direcional em uma única ação pode ser uma tarefa difícil, isso é principalmente do risco perceptivo. Por exemplo, deixe-nos apenas dizer que eu decidi comprar Infosys Limited com a esperança de que os resultados trimestrais sejam bons. No caso de os resultados não impressionarem os mercados, então, obviamente, o estoque levaria uma pancada e também o meu P & amp; L. O Futuro Nifty, por outro lado, possui uma carteira diversificada de 50 ações. Como é um portfólio de ações, o movimento do Índice realmente não depende de um único estoque. Naturalmente, ocasionalmente, alguns estoques (peso pesado do índice) podem influenciar Nifty até certo ponto, mas não em uma base diária. Em outras palavras, quando você troca os futuros Nifty, você elimina completamente o "risco não sistemático" e trata apenas de "risco sistemático". Eu sei que estes são novos jargões sendo apresentados aqui, vamos discutir esses termos em mais detalhes em uma fase posterior, quando falamos de hedging. Difícil de manipular - O movimento no Nifty é uma resposta ao movimento coletivo nas 50 maiores empresas da Índia (por capitalização de mercado). Portanto, praticamente não existe nenhum escopo para manipular o índice Nifty. No entanto, o mesmo não pode ser dito sobre ações individuais (lembre-se de Satyam, DHCL, Bhushan Steel, etc.) Altamente Líquido (preenchimentos fáceis, menos deslizamento) - Nós discutimos liquidez no início do capítulo. Uma vez que o Nifty é tão altamente líquido, você pode literalmente transacionar qualquer quantidade de Nifty sem se preocupar em perder dinheiro com o custo do impacto. Além disso, há tanta liquidez que você pode literalmente negociar qualquer número de contratos que você deseja. Menos margens - Futuros Nifty exigem margens muito menores em relação aos futuros de ações individuais. Para lhe dar uma perspectiva, o requisito de margem da Nifty varia entre 12-15%, no entanto, as margens de estoque individuais podem chegar a 45-60%. Chamada econômica mais ampla - Negociar os futuros Nifty requer um para assumir uma chamada econômica ampla em vez de a empresa especificar chamadas direcionais. Da minha experiência, fazer o primeiro é muito mais fácil do que o último. Aplicação de análise técnica - Análise técnica funciona melhor em instrumentos líquidos. Os estoques de líquidos são difíceis de manipular, portanto, eles geralmente se movem com base na dinâmica da oferta de demanda do mercado, o que, obviamente, é o que um TA depende principalmente de futuros menos voláteis - Nifty são menos voláteis em comparação com futuros de ações individuais. Para dar-lhe perspectiva, os futuros Nifty têm uma volatilidade anualizada de cerca de 16-17%, onde, como ações individuais, a Infosys tem volatilidade anualizada de mais de 30%.
Key takeaways deste capítulo.
Nifty Futures deriva seu valor com base no Nifty Index in spot, que é o seu subjacente. Atualmente, o tamanho do lote de futuros Nifty é 25 O Futuro Nifty é o contrato de futuros mais líquido na Índia Assim como outros contratos futuros, os contratos Nifty Futures também estão disponíveis com Três opções de expiração diferentes (mês atual, mês médio e mês distante) Um comércio de ida e volta é um comércio instantâneo rápido e arbitrário que envolve a compra com o melhor preço de venda disponível e venda com o melhor preço de compra disponível. Um comércio de ida e volta sempre resulta em um Perda O custo do impacto mede a perda de uma ida e volta como% da média do lance e solicite Maior custo de impacto, menor liquidez e vice-versa. Quando você faz uma ordem de mercado para transacionar, você pode perder algum dinheiro devido ao custo de impacto, a Nifty tem um impacto custa cerca de 0,0125%, o que o torna o contrato mais líquido para o comércio.
274 comentários.
Eu leio no jornal de hoje que o levantamento do índice de ontem foi baseado em cobertura curta. Tanto quanto eu sei, você não pode transportar shorts no mercado de caixa durante a noite. Isso significou todas aquelas pessoas que são curtas no mercado em F & amp; O esquivando suas posições FnO é apenas um instrumento que deriva seu preço de EQ, estou me perguntando como o FnO dirige o mercado e não o subjacente (EQ)?
É verdade que o mercado spot conduz o mercado de derivativos & # 8230; Mas, ao longo de períodos breves, pode acontecer também!
Por favor, explique o motivo e o método de como F & amp; O conduz o índice subjacente.
Um instrumento derivado é estruturado com base em um subjacente, portanto, ele se move de acordo com o subjacente. Expliquei o básico aqui & # 8211; zerodha / varsity / chapter / background-forwards-market /
Desculpe por incomodá-lo novamente neste conceito. Estou tendo dificuldade em entender o conceito. Suponha que haja uma curta acumulada em futuros astutos. Os participantes do mercado que são curtos em futuros astutos percebem que o outamor de baixa não é mais visível. Então, posições curtas em futuros convenientes. O que move os futuros astutos em direção ascendente. Aqui toda a atividade está ocorrendo em futuros astutos. Assim, como isso leva a se reunir no índice de identidade subjacente baseado no mercado de caixa. É sentimento? Guia Pls.
Sim, em algum momento e por uma curta duração o mercado de derivativos pode influenciar o local. No entanto, não pode ser sustentado. Tais situações são chamadas de cobertura curta ou o desenrolamento longo.
Como você inferu no EOD, observando os dados futuros, se (a) há uma compilação curta ou (b) cobertura curta ou (c) acumulação longa ou (d) desenrolamento longo? Obrigado.
Não há uma regra rápida para isso, mas geralmente "# 8230"
1) O aumento de preços após algumas sessões sucessivas de tendência para baixo é considerado uma cobertura curta.
2) A diminuição do preço após algumas sessões sucessivas de tendência ascendente é considerada reserva de lucro ou longo desenrolamento.
Olá kartik, é prudente participar de um treinamento sobre TA. se sim, você pode sugerir um lugar.
Por favor, não gaste dinheiro com isso porque não existem bons cursos disponíveis na Índia. A maior parte é o desperdício. Você tem todas as coisas necessárias no módulo TA da Varsity & # 8217 ;. Examine isso em detalhes, se você tiver dúvidas, coloque-os aqui, teremos o maior prazer em lhe dar uma resposta rápida e ajudá-lo.
Comecei recentemente a negociar futuros e achei esses módulos muito impressionantes. Agradeço seu esforço ao redigir isso novamente.
Fico feliz em saber disso, e espero que você também goste dos módulos disponíveis. 🙂
Por favor esclareça: se eu estiver colocando a ordem limite, não é necessário cuidar do custo do impacto. Posso escolher qualquer contrato futuro da NSE50? Se todo o NSE 50 é liquidez no caso de F & amp; O?
Sim, quando você coloca o limite, não precisa se preocupar com o custo do impacto. Também todos os Nifty 50 são líquidos o suficiente.
Caro senhor, quando será o próximo capítulo carregado e quando todos os capítulos em Futuros estiverem programados para terminar.
Acho que o módulo de futuros será concluído nesta semana. Ansioso pelo módulo de opções da próxima semana em salas. Fique atento para mais. Obrigado.
SIR, PODEMOS ENCONTRAR FUTURO CON (COMPRANDO UM MÊS, VENDENDO UM OUTRO MÊS POR ALGUMAS UTILIZANDO A LISTA DE VERIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA DE TECNOLOGIA COMO UMA MENCIONAÇÃO SOMENTE HIGHBETA FUT O LUCRO ESPERADO SERÁ VOLTILIDADE & AMPLIÇÃO & BAIXO MARGEM PLS CLRIFICAR.
Sim, você pode fazer isso. Na verdade, discutimos sobre a divulgação no capítulo 10, que será carregado em um dia ou dois. Solicite que você olhe gentilmente o capítulo quando terminar.
Tenho notado que, às vezes, as boas transações de futuros que envolvem grande qt. 1 lac nos ocorrem.
Quando a quantidade de compra / venda das 5 primeiras citações não reflete nenhum número grande. Como isso acontece? Qual é o relacionamento entre a quantidade divulgada e não divulgada?
Quando você opta por uma quantidade divulgada, apenas uma parte da ordem é exibida eo restante será escondido do mercado. O top 5 bid-ask representa o & # 8216; atual & # 8217; livro de pedidos que muda minuto a minuto. A grande transação que você está referindo deve ser o valor cumulativo do final do dia.
quando um preço de compra e preço de venda corresponde a uma transação ocorre. Como o sistema de software.
distingue se é uma transação de compra ou uma transação de venda.
Como o sinal de compra e o sinal de venda gerados pelo sistema de software?
Bem, quando você faz um pedido, o primeiro requisito é garantir que você especifique se o pedido é uma compra ou venda. Sugiro que você leia este capítulo, que lhe dará informações sobre um típico terminal comercial e # 8211; zerodha / varsity / chapter / the-trading-terminal /.
Desculpe pela demora, postei minha resposta.
Se eu quiser negociar Futuros Nifty, e digamos que minha análise precisa de mais de 6 meses de dados contínuos, onde devo conduzir o meu anaysis à medida que o contrato expira todos os meses? Se não estou errado, deve ser feito no subjacente, ou seja. Local normal, certo.
Os provedores de dados geralmente classificam os dados futuros do mês atual e distribuem-no como fluxo contínuo de dados. Então, quando você olha os dados do futuro, parece que é contínuo e analítico. No entanto, eu pessoalmente prefiro fazer todas as minhas análises no local e depois executar negociações em futuros.
Isso é útil para o senhor. Obrigado ... 🙂
uma consulta sobre esta questão, se eu estiver fazendo minha análise no local, então meu alvo e o mercado de trabalho (e, posteriormente, risco: recompensa) também estão no local, como eu combino isso com os dados futuros? (o que será um pouco diferente)
Então, se o comércio exigir que você compre futuros quando o local for, diga, 8350 (spot), apenas vá em frente e compre os futuros a qualquer preço que esteja em & # 8230; e se o seu alvo for 8370 no local, venda o futuro desse particular nível. Acompanhe o local executado em futuros.
Oi Karthik & # 8230; em futuros módulos, você estará nos levando através do & # 8220; how to & # 8221; processo de back-testing?
O teste de atraso não será parte do módulo do Futures, talvez nas Estratégias de Negociação & # 8220; # 8217; módulo.
SIR, QUANDO ESTÃO RESTANTES CAPÍTULOS SÃO CARREGADOS.
Nós apenas temos mais 2 capitais no mercado de Futuros, vamos tentar encerrá-lo nesta semana.
Senhor, ao negociar intradayits prcticamente, não é possível verificar todas as listas de verificação, como você sugeriu (eu sei se seguimos, nunca perderemos) será melhor se tivéssemos r1, r2, s1, s2 por padrão (bye bye quando estamos recebendo) em PI, pelo menos, teremos uma ideia do que estamos fazendo & amp; no intradiário ocupado, como é possível desenhar para cada script, alguns (por mais que possamos r), vamos emocionalmente e aperfeiçoados. Embora a negociação seja minha paixão e vida, eu ainda não posso negociar perfeitamente parece muito fácil com (h trabalho, determinação para 2 anos) mas o dia da mesma história, sem perda, nenhum ganho apenas consertando ações tiradas por quantos anos eu vou consertar é culpa minha (negociação sem plano robusto, se eu mesmo conhecer muitas coisas de forma tola, impacientemente trocando emocionalmente) causando dor é justo para continuar (no entanto, POSITIVO EU SOU) e lutar contra toda a vida com probabilidade, esclareça com entusiasmo.
Narsimha & # 8211; Você pode se tornar um bom médico durante a noite? Não é possível? Do mesmo modo, ser um comerciante consistente, você precisa envolver muitos esforços. Você precisa de um plano e você precisa cumpri-lo, não importa o que aconteça. Pelo que vejo, você passou os últimos 2 anos de negociação sem sucesso. Solicite que você gaste os próximos 3 ou 6 meses seguindo as regras e geralmente a lista de verificação que discutimos no módulo de TA. Além disso, se você não tem sucesso na negociação intradiária, experimente negociações posicionais por alguns dias. Você precisa estar mentalmente preparado para colocar o trabalho duro necessário. Boa sorte e desejo-lhe tudo o melhor.
Obrigado pela sua resposta, eu sou um comerciante de posição, estou saindo de algumas ações fundamentais como Yes bank, Glenmark, Ultra Tech, quando estão batendo minhas perdas de paradas. Em vez de sair do comércio, é certo manter ou continuar com a média deles perto de seus 50 EMA para obter melhores retornos, uma vez que o estoque tenha atingido o fundo e levado a inversão / volta. Pl. conselho.
Quando você inicia um comércio, você precisa ter uma estrutura de troca, que define seu preço de entrada, preço-alvo, preço de mercado e, o mais importante, o motivo do comércio. Se o comércio atinge o SL, então é sempre aconselhável sair e procurar outras oportunidades. Também um bom estoque fundamental deve ser tomado como um investimento de longo prazo. Não negocie com eles. Claro que, tecnicamente, você pode trocar o estoque que você investiu, mas isso aumenta os preconceitos, o que influenciará o seu pensamento a longo prazo. O melhor é separar ações de investimento e ações de negociação.
Senhor, obrigado pelo conselho. Vou tentar tropeçar com sua lista de verificação. Eu acho que deveria ser um pouco desabilitado, paciente e uso todas as habilidades que eu aprendi todos esses anos, o que você diz.
Espero que isso ajude, boa sorte com isso.
Recebi um e-mail de Zerodha em relação ao site traderscockpit.
Este site oferece algumas ferramentas e também oferecem cursos de treinamento e Zerodha.
parece ter algum vínculo com eles por oferecer ferramentas aos seus clientes a preços especiais.
Você sabe alguma coisa sobre o curso de Análise Técnica? Eles oferecem sua oficina em Bangalore & amp; Chennai.
Eu não tenho certeza sobre seus cursos Varughese & # 8230;.it talvez valha a pena. No entanto, antes de gastar seu dinheiro arduamente ganho em um & # 8216; course & # 8217; Leia todas as coisas que colocamos no Varsity. Por que você quer gastar dinheiro quando tudo está disponível para você no Varsity de graça?
Oi, senhor, posso criar essa posição de tipo em um futuro inteligente.
exemplo - 8000 fut 1 1 compra.
e uma opção de chamada curta de 2 lot otm 8500 @ 50.
Este tipo troca comércio bom ou ruim.
Obrigado por toda a informação. Tem sido muito útil. Tenho poucos recursos básicos:
Se eu troco em grandes quantidades de midcap de futuros, haverá liquidez suficiente para encontrar compradores? porque no site da NSE vejo os volumes de negociação dos 20 principais futuros de ações como 7000 ou 8000?
Também aguento até o prazo de validade, até às 3:00 da noite, haverá compradores suficientes?
Se você aguentar até expirar, a troca irá resolver o comércio para você, então não se preocupe.
Geralmente, a liquidez está no lado inferior quando você sai da cesta NIFTY 50. Portanto, isso poderia prejudicar o comércio em grandes quantidades.
Obrigado pela sua resposta! Eu tenho algumas dúvidas (pode ser bobo)
Futuros LT em NSE,
1. O volume comercializado é 6.555. São unidades ou lotes? é 6555 * 250 lotes? porque no livro de encomendas a quantidade de compra é 1,87,750 e a quantidade de venda é de 3,34,250? são 6555 unidades negociadas?
2. Também o que se pode inferir é que existem mais unidades vendidas do que compradas? É um ponto importante a ser observado antes de entrar no comércio?
O volume negociado está em lotes # 8230, então, se ele lê 6555, então você o multiplica com muito para obter o número de ações & # 8230; neste caso seria.
Estas muitas ações foram negociadas @ dizemos Rs.1750 por ação & # 8230; portanto, o Valor Negociado será # 8230;
O livro de pedidos é um reflexo do fornecimento de demanda para & # 8216; este & # 8217; momento ... assim, nunca será equilibrado. Por exemplo, se para & # 8216; este & # 8217; momento há mais compras do que as vendas # 8230, isso significa apenas que há mais demanda & # 8230; mas isso pode mudar o próximo momento. Por esta razão, é realmente difícil interpretar as informações do livro de pedidos e obter algumas informações significativas. No entanto, se você estiver desenvolvendo uma estratégia de negociação (talvez um algo), o livro de pedidos depende muito da situação atual da oferta de demanda.
Quando estamos fazendo análise técnica no gráfico Nifty spot. Como isso ajuda na previsão do movimento de Nifty porque Nifty isn & # 8217; t realmente negociado no local, é apenas um derivado em si derivando seu preço de 50 ações. A análise técnica funciona no fornecimento e a dinâmica da demanda, mas não há demanda e oferta reais para Nifty no mercado spot. O gráfico de Nifty spot representa a demanda e o fornecimento cumulativo para as 50 ações? Eu espero que faça sentido.:)
E dar seguimento não é um futuro derivado de um derivado (Nifty spot)? 😉
Bem, você respondeu isso sozinho. Sim, o fornecimento de demanda é o que realmente interessa. Nifty 50 mostra a demanda e o fornecimento cumulativo das 50 grandes empresas na Índia e, portanto, ele se move. O Nifty 50 futures é um derivado neste & # 8230; então pense nisso como um derivado na derivada 🙂
Obrigado pela resposta.
Além disso, o que o volume no gráfico de Nifty spot implica? Por exemplo, o volume foi de 0,71 mil milhões em 17april.
Suponho que este volume se refere ao volume coletivo de todos os Nifty 50 scrips para o dia indicado. Por favor, note, este é apenas o meu palpite # 8230; eu não tenho certeza sobre isso, preciso me esclarecer.
Ao trabalhar no quadro do ponto Nifty, como ajustar o alvo e parar a perda para os futuros, pois o preço é diferente para ambos?
Costumo ignorar o preço do futuro. Portanto, Nifty spot sugere uma compra em 8650, eu irei em frente e comprarei o futuro, mesmo que seja negociado em 8700.
Ao fazer negociações posicionais em futuros que a ordem deve ser colocada e como colocar o mercado de mercado para negociações posicionais, já que todas as ordens com trilhos (suporte, capa, MIS) são apenas para fins intraday.
Sugiro que você leia sobre o suporte & # 038; Resistência para identificar os níveis de bloqueio. Aqui está o link para ler sobre isso e # 8211; zerodha / varsity / chapter / support-resistance /
Não, quero dizer, qual ordem deve ser colocada ao fazer negociação de futuros posicionais em que o stoploss pode ser especificado. (Modo NRML).?
Para posicionamento futuro posição (como em se você deseja transportar o mesmo durante a noite) use sempre NRML. Para os negócios intradiários, use MIS, BO ou CO, onde você pode alterar o SL.
Como posso ver o gráfico vivo nifty no PI ??
Por favor, destaque Nifty Futures no seu relógio de mercado e pressione ctrl + c, isso deve abrir o gráfico.
Quando eu opto por uma quantidade divulgada de dizer apenas 10% e eu coloco ordem de 10 000 quantidade, suponho que apenas 1000 devem ser vistos na tabela de oferta / solicitação. Mas o programa de criação de mercado da NSE ou corretores pode ver a quantidade total? Ou isso está escondido de todos (computadores, terminais intermediários, etc.)?
Provavelmente a NSE eo seu corretor podem conhecer isso, mas certamente não outros participantes do mercado.
quando podemos comprar as opções de dinheiro por muito menos do que o requisito de margem para o contrato de futuros, por que os futuros são tão populares.
qual é uma melhor opção de veículo comercial ou futuros?
Nutan & # 8211; As opções Deep ITM têm limitações. Quando você compra um ITM, você deve garantir que ele permaneça ITM & # 8230; se o mercado se quebrar (no caso de CE), o ITM pode se tornar ATM ou OTM. Contudo, os futuros permanecerão futuros. Portanto, a preferência para negociar futuros. Outro desafio com opções profundas de ITM é a liquidez, especialmente se você pretende trocar grandes qtys.
Sir suponha que eu seja vendedora com intradiária ou durante uma semana, então eu tenho que comprar também para liquidação.
Se você reduzir, você pode continuar a manter a posição curta até o prazo de validade ou optar por desativar (comprar novamente o contrato neste caso) o comércio conforme você desejar.
O que exatamente o livro de encomendas transmite? são aquelas as quantidades que estão disponíveis para comprar / vender de diferentes participantes?
Quando você faz um pedido no Amazon ou no flipkart, em um ponto posterior, você sempre pode voltar e verificar o status certo? Da mesma forma, o livro de pedidos em seu terminal comercial. Quando você faz um pedido para comprar ou vender um estoque, o registro de isso é mantido no seu caderno de pedidos. No entanto, o livro de pedidos é válido para o dia. Você não pode ver o catálogo de pedidos de hoje t & # 8217; linha. Então, quando você faz um pedido para uma transação, você pode visitar o caderno de pedidos para alterar o preço, a quantidade etc e # 8230, é claro que, uma vez que o pedido esteja preenchido, você não pode modificar seu caderno de pedidos.
Antes de tudo, tire o chapéu para você por todo o bom trabalho que está fazendo. Eu costumava negociar anteriormente com base no instinto e FA antes de ler seu módulo em TA. Depois disso, comecei a usar o TA e o que se mostrou realmente útil. E depois de ler seu módulo no Futures, realizei meu primeiro comércio hoje em Nifty Futures, que acabou sendo bastante lucrativo. Thanx para você.
Mas recebi uma pequena dúvida. Você disse que o índice Nifty não pode ser manipulado. Eu concordo com isso. E quanto ao contrato Nifty Futures? Suponha que alguém coloque ordens de compra / venda hipotéticas em grande número, o que, obviamente, não quer ser executado com a única intenção de aumentar a quantidade de lances / pedidos, resultando em manipulação de Demanda / Fornecimento. Isso não resultará na manipulação do preço do contrato de futuros?
Eu suponho que, se houver mais compradores do que vendedores, então o sentimento é otimista e vice-versa. Por favor, corrija-me se eu estiver errado.
Thanx and Regards,
Sunil, estou realmente feliz por saber isso, espero que continue a ter mais sucesso.
Sim, os comerciantes podem colocar grandes negócios com a intenção de manipular a oferta perguntar # 8230, mas lembre-se que isso não afetará o preço. O preço é afetado apenas quando um comércio é atingido. Então, se alguém está fazendo um pedido apenas para cancelá-lo muito cedo, então não importaria o preço.
Thanx para a resposta.
Eu concordo com o que você está dizendo. Mas e se algum grande peixe compre um enorme lote (talvez 1000 lotes ou mais & # 8211; Acumulação), diga 8500 e depois continua comprando 1 lote cada em 8500.10 / 20/30/40/50 e assim por diante, movendo o preço acima. E quando ele conseguiu o preço lucrativo que está muito acima do preço que ele comprou o enorme lote, ele começa a vender lentamente em lotes pequenos e lucro de livros (Distribuição). Podemos chamar essa manipulação de mercado e isso pode acontecer no Nifty Futures?
Eu entendo seu ponto de vista. Isso pode acontecer em pequenos contratos infiáveis ​​e # 8230, mas não é possível com grandes contratos como Nifty, Infy, RIl, etc. Apenas para lhe dar uma perspectiva para negociar 1000 lotes de Nifty, você precisa apenas de 1.7Cr em margem e # 8230; isso não é uma grande quantidade para um & # 8216; peixe grande & # 8217; :). Por isso, sempre faz sentido trocar grandes contratos líquidos.
Ok .. Got it & # 8230; Então, eu posso assumir com segurança que a manipulação de um contrato de Nifty Futures não será fácil considerando a liquidez e # 8230 ;. 🙂
Thanx para a resposta. Mantenha o bom trabalho & # 8230; U rock man & # 8230 ;.
Senhor, eu gostaria de saber, se eu puder colocar 1000 lotes de opções nítidas de uma só vez em uma única ordem?
Eu acho que há um corte em 200 lotes por pedido, então você pode ter que colocar 5 ordens para obter uma exposição a 1000 lotes. Além disso, como cliente de varejo, há um corte de 5% de interesse aberto.
Por que o preço do MRF (no snapshot dado) aumenta, quando a quantidade total de vendas é maior do que a quantidade total de compra. O preço do nt deve diminuir quando a oferta for maior do que a demanda? Eu sei que estou perdendo alguma coisa, queria saber o que estou perdendo.
Mais uma consulta, um pouco não relacionada, durante as horas de negociação, vi que muitas vezes o volume total negociado valor diminui, isso me desconcerta. Por que isso é decrescente e crescente, não deve aumentá-lo?
Rajdeep & # 8211; o instantâneo capturou a profundidade de mercado dessa instância particular. A profundidade do mercado continua a mudar com base na oferta de demanda. Quanto ao volume comercializado, você tem certeza? É um número cumulativo e só aumenta à medida que o dia avança.
Sim karthik você está certo, fiquei confuso, o volume total só aumenta, é quantidade de lance total / quantidade total de quantidade que em algum momento diminui, pode acontecer devido ao cancelamento da ordem, eu acho.
Eu quero entender de uma maneira melhor como posso prever razoavelmente o preço da janela de profundidade do mercado, o que você aconselha?
Prever o preço da janela do departamento do mercado é difícil. É como olhar para um cartão de débito e adivinhar quanto dinheiro existe na conta bancária 🙂
hoje eu ouvi a tarte SEBI aumentando o tamanho do lote do tamanho do tamanho, o futuro inteligente e a opção é verdade? Por favor explique.
Eu tenho uma dúvida quando vender qty é mais do que comprar qty definitivamente o preço vai cair, hoje eu vejo que o qty de venda está aumentando, mas o preço não é para baixo, por favor, encontre a captura de tela e explique.
Sarath & # 8211; a quantidade de compra / venda que você vê é dinâmica e muda à medida que o dia avança. Então o que você vê agora será muito diferente 15 minutos depois.
Qual é o futuro da mercadoria mais líquida? e onde fica quando comparado com USD / INR e NIFTY Future.
I guess Gold and Crude are the most liquid contracts on MCX…but they are certainly not as liquid as Nifty.
Sir , In the options when we are not exercising the option and allow it to expire worthless what exactly does that mean. Is there a rule of squaring options too??
It means the option has lost all its value and the premium has gone to 0.
No rules as such…but in case you have a long options position make sure you square it off to avoid STT trap. More on this here – zerodha/z-connect/queries/stock-and-fo-queries/stt-options-nse-bse-mcx-sx.
Thank you Sir. I got it.
Hello karthik, I have 3 questions, hope u will answer.
First, I can buy shares of any company (ex Infosys) and it’s future also. Similarly I can buy nifty future but can I buy nifty itself.
Second, what about sensex can I trade on it.
Third, suppose I bought 2 lots of nifty future and after some days I want to square off. Is it possible that if I only square off 1 lot position and other lot I continue to hold till expiry.
You can buy any company and its futures. You can buy Nifty futures but to buy Nifty you will have to buy Nifty ETF.
You can trade Sensex futures.
Yes, you can do this. No issues with that.
Just to want to know that is there any limit on buying nifty futures contract for intraday…can we buy 10k lots of nifty for intraday?
Does the market order get fulfilled?
From NSE website –
The gross open position for each client, across all the derivative contracts on a underlying, should not exceed:
-1% of the free float market capitalization (in terms of number of shares)
& # 8211; 5% of the open interest in all derivative contracts in the same underlying stock (in terms of number of shares)
whichever is higher.
I took a put on infy few days back..but it bounced back..again..yesterday also.(which was on 20 th..it couldn’t sustain on its high and came down..but closed positive. i checked it’s future price..it was lower than a spot price and closed in red..does It signifies..is short building up??
Hard to say – the reason is more fundamental here. Infy has been consistent with its statements – giving out earning warning. Markets are just factoring in this and adjusting accordingly.
Futures below spot signifies discount…could mean traders prefer buying Infy spot and selling futures.
DOES LIQUIDITY OF AN INDEX OR STOCK DECREASE ON INCREASE IN VOLATALITY.
Tricky this one..in fact illiquidity increases volatility. Higher the liquidity the lower the volatility is what I believe.
First of all let me thank you for your efforts in making such a complex subject in such a simple and easy to understand modules. I am new to Futures trade but now have got some good understanding after going through the modules. I want to know how and when to initiate my first trade, do I need to try dummy trades or can I directly jump and start trading.
Glad to know Varsity is helping you 🙂
You cannot learn swimming by reading a book, likewise the real experience of trading lies in actual trading. Be through with what you, be confident and place a trade. Experience it and learn from it. In my opinion, this is the best way to start!
Thanks for this helpful material!
One question I have is how can we play the normal spread (not calendar spread) with Nifty?
I am asking this because Nifty future does not have a corresponding Nifty spot instrument as far as I know. There are Nifty ETFs, but they do not track the Nifty spot price closely enough. There is quite some difference between the Nifty ETF NAVs and current Nifty levels. Is there some other alternative to represent the Nifty spot prices in an easy and accurate way?
I wanted to ask that while buying a lot in nifty or anything how do we come to know abt the expiry of the contract in the trading software of nest ? as in does it mention that this is the expiry for the contract ?
1.”Besides if stock/futures is highly liquid then it usually translates to lesser volatility.”
2.”Most importantly, if the stock is liquid then placing a ‘market order’ is hassle free.”
Higher liquidity means tighter bid ask spreads, hence impact cost is lower, hence it contributes to lesser volatility.
Again when you place market order, if the stock is not liquid then the price at which you transact will be very different from the last traded price. Hence place mkt order only in stocks which have good liquidity.
I am a trend followeri trader in nifty futures !!and i incurr slippages as my orders are stop market !!
Could you provide me a rough estimate of my slippage cost if i trade with 100-500 lots !!
Slippage on Nifty futures is not my as the liquidity is extremely high. I’d say its under 0.002%.
One basic question.
Do we need to manually square of the Nifty future, before the end of expiry day or will it automatically gets squared of on the expiry day? Is there anything like more STT charges for futures, like in the options, if it is ITM on expiry. Kindly guide.
Futures is not a problem, you could let it expire and the exchanges will settle this for you.
Thank you Karthik. Your writings are superb….we are learning lot from you.
Happy to know that Vignesh. Thanks.
Sir, kindly give me snapshots in Zerodha kite to place order for sbi futures in intra day with buying selling profit loss snapshots for my beginning in futures, still now future couldnt understand, so pls guide me.
Sir, if I write CE 8300 @ 16 premium today and same day write 8100 PE @ 12 what is the margin requirement today? My another question since both CE and PE are written on same day (hedging) does the margin requirement decreases when compared to two only PE or CE writing . I hope I could express my doubt properly. Por favor.
You can use the margin calculator here to see if there is any spread benefit for the position, check this – https://zerodha/margin-calculator/SPAN/
Sir If I write a PE 8500 at 6. and 8700 CE at 5 what margin require to day and if both shorts are carried forward to tomorrow will the margin be reduced since it is having a span gap and hedged with one another option.
Hi Karthik. Never enjoyed reading like this before. Obrigado por seu trabalho duro. A couple of doubts:
1) “Trading the Nifty futures requires one to take a broad based economic call” What does it mean exactly?
2) Nifty is highly sensitive to any kind of news/events, be it global or local. Sometimes when we are trading Nifty futures based on TA, there is a chance that a news might not come to our notice which has a huge impact on Nifty thus triggering our stoploss and ending in loss. Is there a way we could keep ourselves updated all the time with any small event/news that could impact Nifty. Any particular website or news channel/hour you suggest us to follow?
Glad to know you are enjoying the content here!
1) This simpler terms you need to take a call on the direction of the index. If you expect the index to go up, it implies you expect the overall economy to improve. Of course this is theoretical….in reality people go long and short multiple times a day.
2) The basic assumption when you trade based on TA is that the news is already factored into to the price! Having said that, check out pulse. zerodha.
Suppose I place a market order to buy nifty at 9:01 am, then does it guarantee that it will be filled exactly at market open(i. e at 9:15 am) and exactly at the open price?
There is no guarantee as such Arun. However, I would avoid market orders as you may end up getting really bad rates.
How to do technical analysis of Nifty Stocks as i could only see the Nifty Futures in Kite, It is impossible to see the price actions or the volumes for a period of more than 2 months. Is there any way to see Nifty’s last few yearns data in Kite?
Charting on Kite is super simple, check the user manual – https://kite. trade/docs/kite/#charting. Spot data should be available for over last few years.
I could do the chart for other stocks for even years. But for Nifty I could able to do charting only for two months.
You must be looking at futures data. Nifty Index is available for several years.
I trade with zerodha since 2018 jan .. what i experience that it’s a good team …. Some time some issue with kite and pi but overall very good …8/10.
And versity 10/10.
1.. my question is If I place 500 lot then what will be the slippage .. any idea sir .
2. Do I need basket order slice for order execute as the quantity freeze is 100 lots.
It really depends on the liquidity. If its highly liquid like Nifty futures then you need not worry about slippage…but if its not, then the slippage really depends upon the impact cost. You can read about impact cost in the same chapter or next I guess.
why there is a difference between buy and sell quantity? Is it not that what is being sold is bought by someone and hence they should be equal?
Think about this – I may goto the vegetable market with an intention to buy 10Kgs of onions (buy qty is 10Kgs)….but in the market there could only be 8Kgs (sell qty) available. So naturally there is a mismatch in buy and sell qty, likewise in the stock market.
I’m new to the trading world and I have recently opened an account with Zerodha but not invested yet. I have two questions but before I ask them I wanted to thank you for putting in all the effort in this source material, its simple brilliant.
My first question is how to I calculate my P/L if Nifty Futures go move 50 Bps?
Is it 50 bps*number of lots (2 lot) = 7500 Rs P/L.
Secondly, can I trade in Indian Markets if I’m working outside India being an Indian Citizen ?
Thanks for the kind words Anand.
For every one point movement in Nifty, you end up making or losing Rs.75. So if Nifty moves up by 10 points you make 75*10 = 750, however if you have 2 lots, then 750*2 =1500.
75 is the lot size of Nifty and the minimum movement of Nifty is 1.
Yes, you can as long as you have a valid trading account.
Nowadays the nifty is falling fast and we don’t know where it is going to stop..but long term story is good. IN that scenario can one take one lot of nifty at current price and add one more lot if it goes down to 7500 without worrying when it will bounce. And on one fine day whenever market is up at 9000 we square it off……till such time keep it rolling. Does it make sense……pls guide.
A wise man once said, “Markets can stay irrational for more time than you can stay solvent” 🙂
Hence, I would not advice this strategy unless and until you have deep pockets to incur all the M2Ms.
What would be the ideal stop loss if I am trading 1 lot of Bank Nifty on 5 minute time frame? How many points stop loss is the ideal so I dont lose too much if I am risking only 2%?
You cannot force fit a stop loss on any trade. This is a rigid practice. Stoploss should come by naturally for a given trade.
I understand I cannot force fit a stop loss on any trade and it should come naturally for a given trade. I was asking in terms of tick value and tick size. . For Example: If I was trading 1 lot of Bank Nifty at 8000 and my stop loss was at 7950, and I got stopped out at 7950 what would be the loss based on tick value and tick size for Bank Nifty?
Loss would be the lot size * Number of points.
I can see that the nifty lot is 75 instead of 25. Do they keep changing it and if yes, why do they change it? How can I be informed of such lot size changes?
Yes, lot sizes are reviewed and changed (if required) periodically. NSE aims to keep the contract value constant, but as price changes so would the contract value. This is when NSE decides to either increase or decrease the contract size.
The changes would be communicated through your broker.
if i place a SL-M order for NIFTY FUT(recent month contract), at say, 8010(trigger price) what can be my approx impact cost?
Or because it is a very liquid script it will get executed exactly at 8010?
if it does have a impact cost then will this order ensure that it is executed exactly at 8010–:
normal SL - trigger price 8009 , limit order 8010.
One cannot expect an exact price when its a market order. However, when the impact cost is low (higher liquidity) the execution will be near the desired value..but not the exact value.
also what will happen if the trigger price is hit (8009), but then the price reverses there after without reaching the limit order. can we then cancel the order??
Nope, order would have been executed.
also what will happen if the trigger price is hit (8009), but then the price reverses there after without reaching the limit order. can we then cancel the order??
will it be a good thought to manually place the oder each time(buy or sell) (i. e. without SL, CO or BO ) on nifty futures as it is however very liquid and because the impact cost is low.
Yes, this does make sense especially when the volatility is high.
1) So this months nifty futures expires on 29th dec. At what time, at the end of the day (i. e. 29th)?
2) What should we do as a day trader, trade the dec month contract or the jan month contract?(now that just 2 day remains for the dec month contract to expire).
3) If your holding period is over 3 days, then it makes sense to buy the Jan Futures.
Opened a/c recently and willing to start Nifty Future trading from coming April. Having one query…….. after executing trade how could I convert MIS position to NORMAL position? Can I do that?
Sim você pode. On far right (in Kite) click on comparison symbol next to change and you will notice ‘Convert’ opção.
and with Pi? is it not possible?
Another question….. a sticker always there on screen i. e. nifty and sensex. How could I add bank nifty with them? Esperando sua resposta.
Sir if we buy nifty future current month 1 lot then sir our order is executed at market price or its execute above 10 points from pi software.
Depends on the order type – limit order restricts to purchase to the price you want to buy at..and market order lets you buy at the prevailing market price. However, even if you place a market order on Nifty, it is unlikely you will get 10 points higher.
You have advised in above Q & A to do the analysis in spot and execute in futures. If I want to trade nifty futures, how do I do it in spot nifty without volumes. Only the nifty futures have the volumes. So can I do the analysis in nifty futures itself. Kindly clarify. Desde já, obrigado.
Acordado. The overall market volume data provided by the exchanges is equivalent to the volumes data. I’d suggest you start tracking that along with the chart patterns on Nifty spot.
Sir I wish to know if we can place 1000 Lots of nifty options in one go in a single order.
Is this permitted by the exchange ?
No, in one shot you can place an order for 200 lots. So if you wish to buy 1000 lots, then you will have to place 5 orders…i. e 200 lots per order. Also, you maybe interested to know that the maximum limit for a retail trader is 5% of the open interest.
Hi Karthik, I am an existing Zerodha customer and wanted to know if it si possible to trade Nifty derivative via Kite platform. if yes, can you please explain how?
Claro que você pode. We conduct two online demos everyday, I’d request you to attend one to figure out how this can be done.
Thanks for Karthik for the support. earlier, I have another request for PI software can be run in IOS environment. So far, I hv no clue of it. Could you please let me know if we have IOS version PI Software.
No, not available on IOS yet.
Great materials Karthik – much appreciated..
I have 2 questions, can you please help me in understanding?
1. What would be the usual nifty future lots’ number a professional day trader trade in NSE with minimum target and SL? May be for 5-6 trades a day?
2. Also, what would be the optimal/practical number of lots used by such pro traders via BO where all lots brought and sold in one order each executed for buy and sell trades?
1) Really depends – I know traders who place few lots (5-10) to few 100’s. Rest of the things are usually driven by the trade itself.
2) Again, no straightforward answer to this. Its highly personalized to you trading account and trading temperament.
Sir …if my directional view on nifty or on any stock is bullish. then i will go for buying call option …why to buy fucture ….i think option are cheeper then why people trade futures …??
Sim, você pode fazer isso. But remember futures is a very straightforward instrument…options are not.
Sir you told options are not strighi forward pls clarify.
When you trade Futures, only the direction of the market impacts the P&L, whereas when you trade options, along with the direction, the speed at which the market is moving, time, volatility also impacts the P&L. Hence options are not as straightforward as futures.
Is there any way to find out if it is going to be trending day of a choppy day?(say for nifty or bank nifty)
Any thing that we can analyse and say that this day might be a trending day or a choppy day?
Candlestick patterns usually gives you a sense of this.
who to get the exact volume of the nifty futures? because at one time 3 contracts will be there so do we need to add the volume of all the 3 contract to get the volume of that day? or is there any other way?
Just look at it on an EOD basis.
Today for the first time I was going to trade in Nifty Future. But a lot of issues are now arising which I have not faced even 2 months before. Right now I am not able to re-login. Price was not updated properly when I logged in. That’s why I logged out and tried to re-log in. After some time I was able to re-log in . But now I am facing the same problem again……. i. e no timely updated price. Right now both interactive and broadcast signals are green. But Nifty future chart as well as share prices are not updating. I am facing this issue since 3 weeks. Definitely you do have problems with Pi. I have already informed you regarding this. But I was outside of my residence when you called me. You may call me right now as I am sitting in front of my computer. Please do the needful as soon as possible. I am unable to take any position in Nifty Future. Sent email with attached file. Now I am waiting for your response.
Eu tenho uma pergunta.
If today difference between underlying and future of near month is 35 points.
On expiry will necessarily difference be zero.
Yes, on expiry both the underlying and spot converges, drawing the difference to zero.
Sometimes, especially in the last week, why is the value of nifty futures less than the nifty 50 indx. isnt it supposed to be more than that and then converge towards expiry?
Yes, it will converge on the day of the expiry. However, during the series, it is purely the outcome of demand and supply.
If i want to short Nifty at current price (not in futures), is it possible in kite. If yes, please tell me how to reach at that interface.
Sim você pode. We are having a live DEMO (online) on kite and other things at 2:30 PM, please do attend the same. Demo link will appear here – https://youtube/user/zerodhaonline.
1. There will be impact cost in all trades. Is there any fixed impact cost% above which we should not trade OR One have to decide it on his/her own risk appetite?
2. On which assets one should trade more liquid or more volatile?(in both futures and spot market)
3. In case of volatility we can expect better profit then why to buy liquid stocks?
I’m going to start charging you for queries – 20 buck per query 🙂
1) Nifty;s spread is best considered for measuring impact cost. If I’m not wrong its 0.002%. Keep this as a benchmark.
😂😂sorry for too much questions🙂
Lol 🙂 Thats good, the more ask, the better for all of us!
4. It will be better not to place market order if there is high volatility?
5. Which type of order would work best in case of high volatility?
4) Yes – with an expectation that impact cost wont impact your trade.
6. In which case should we calculate impact cost and round trip?
6) In case of ill liquid stocks.
Most of the time, a.
the start of a new series , Nifty future’s premium are high (20-25)approx , but in this june series, nifty futures were at discount rate. Does this mean that nifty should be in tight range this month as people have shorted nifty in a narrow upper and lower range which may would result in a small range of series.
Or it has a different meaning ?
Você pode explicar, por favor ?
No, at the end of the series, the futures and spot tend to converge. Either the Nifty drops to catch up with spot or the spot increases to Fut…but eventually they converge. The difference mainly arises due to cost or carry/demand/supply.
thank you so much sir for all your answers and giving us great knowledge and a different mindset to read and analyse markets.
Good luck, and happy learning!
I m a new in share mkt. may i get bank nifty, future, option, commodity all process step by step to trade through mail. if so it would be kund of me. Obrigado.
Everything you would need is documented quite well here. Request you to go through the same.
So, I want to know that whether I would be able to buy 25 lots of nifty future @8631(first example) or just 1 lot (=25).
Lot sizes have been revised since then. 1 lot of Nifty futures is 75 units now.
Thank you…. But just for information I’m asking, in the example I’ve mentioned, how many lots I could sell (then) @8631.
Ok, in that case, it would be 1 lot.
Can you tell me the current NRML margin to buy 1 lot of nifty futures(75).
It’s around 76K. You can always use the margin calculator to get the best estimate – https://zerodha/margin-calculator/SPAN/
Sir, I am new trader. I have a curious question about how big is the market. Is it possible to trade 10000 lots of banknifty?? It will be market manipulation?? Is it an offence??
You can trade how much ever you want. However, at 10K lots on BN, you maybe hitting a position limit. Verifique este & # 8211; https://nseindia/products/content/derivatives/equities/position_limits. htm.
Is it adviseable to trade in nifty futures using BO with trailing tight stop loss?
Of course, it does. This is assuming you know what you are doing 🙂
You did reply, as i believe, in very philosphical way. I request you to elaborate, if possible, a little more.
Kumar..I can only give a philosophical answer 🙂
Technically, you can place a BO and trade. You can have a tight stoploss.
I have been reading Varsity since May, 2018 and placed my first trade in nifty option in June this year and booked some profit.
While reading “Intelligent Investor” i found that the author compared trading or speculation with some sorts of gambling that i found aberration.
Well i have been using TA as taught in varsity and remained successful almost 65%.
I want to know your views regarding speculation vs gambling.
HAPPY INDEPENDENCE DAY.
Happy Independence Day, to you too!
Should i admit day trading particularly in derivative segment as speculation?
Well, especially true is if you do not have a trading system with risk controls.
price written in article below order book of mrf future:
Buy Price – Rs.38,364.95.
Sell Price – Rs.38,266.25.
price in order book of mrf future:
Sell Price – Rs.38,364.95.
Buy Price – Rs.38,266.25.
do both price written correctly or it is a mistake?
i got it, it is price in round trip.
SEBI has proposed compulsory physical settlement in stock derivatives contracts.
I read Nithin Kamath’s comment in ET where he said that it would be boon for hedgers and might be better if it would be combined with the exchange stock lending and borrowing platform.
Now my questions are:
1. What is physical settlement for stock as well as index?
2. How does it effect hedgers and derivative traders who don’t own any portfolio?
3. ET in its editorial critised this though CEO of Zerodha praised the move. What is your take?
I am a Zerodha customer was trying to understand what STBT and BTST orders and How can I trade in this for Nifty Future? I could not find any document on it. Por favor informar.
Sir, I can’t Thank you enough for writing such wonderful educational articles on stock market….I am new to stock market…I have also opened an account with Zerodha…I have read many educational articles on stock market in internet…but truly speaking…nothing can beat the modules of Zerodha Varsity….once again a big THANK YOU.
Eu tenho uma pergunta. I have tried some intraday trading with the steps described by you for swing trading….my thinking was that if I have a swing view on a stock going up or down, it should go up or down on a daily basis also. By this logic, I have tried intraday trading but I was unsuccessful. In most of the cases, my stop loss got hit by some wild movement in price, even though at the end of the day, I have found that my swing view on the stock was correct. That’s why, I have decided that I will stick to Swing Trading. I also have a 10-5 job, so swing trading is also very suitable to my time schedule.
I have read somewhere that rather than picking a new stock every time, if one focuses more on a handful of stocks, observe their movement regularly and know their behavior, it helps much more in the long run. So I have a decided to include Nifty, Banknifty and Nifty Top 10 stocks only in my Opportunity Universe and scan them regularly for opportunities.
I would be highly grateful if you give your valuable opinion on this. Am I doing it right?
Thanks for the kind words, Sundipta. Hope you continue to like all the material here 🙂
The problem is that the movement in stock can happen anytime during the timeframe opted in swing trade. It could happen in 1 day or may happen on the 5th. Translating this to day to day movement is hard.
Yes, focus on few stocks and knowing their price behavior well is good.
Thank u very much sir for your prompt reply..I have one more question…How does Dow theory help in swing trading….
Suppose, a I find a bullish engulfing pattern, prior trend is downtrend. Now, I look at the stock from dow theory perspective and look at the weekly chart and find that the primary trend is downtrend. Now, if on the next day the stock forms another green candle, should I go long then? Will that not be going against the trend and violation to the ” trend is your friend principle”?
What should I do in this case? Plz don’t mind if I sound stupid…I am just very much confused about the various concepts as sometime they seem to contradict each other.
Dow helps you identify broader trends….double bottom, double tops, breakout etc. The best trades (at least according to me) is when the candlestick pattern coincides with a dow theory. Por exemplo, & # 8211; a bullish engulfing also matches with a double bottom.
So sir, for swing trading, is it ok then to go against the primary trend if other conditions are met?
Yes, certainly possible.
Ok sir……thank u for clearing my doubts.
Can we carry forward Nifty FUTURES to next days as like Equity FUTURES?
Sim, você pode fazer isso.
Sir, Can I trade 10 lots of nifty by bracket order? Will brokerage is charged as single order or as multiple orders like 3+4+3. If i gain ten points in this, then my profit is near to 7500(75×10 lots=750=750×10=7500) or not ??
Sim você pode. For entry order, you will be charged 20, but for the exit, you will be charged based on the number of trades. For example, if the exit of 10 lots happens through 3 trades, then you will be charged for 3 trades.
What is the tick size of nifty .
Desde já, obrigado.
Is there any chance of reduction of nifty lot size.
Since the nifty futr lot is above 10k, the margin requirement(NRML) is very high. As we r small retail participant its bit heavy to us .
What ur openion sir will nse consider these and what parameters they look to change lot size.
Thanking you sir.
Highly unlikely! SEBI wants contract value of all derivative contracts in the ₹5-10 Lacs range(Nifty at 10k has a contract value of ₹7.5 Lacs) to keep the small trader out of the speculative trading business.
I heard that Sebi is planning to start weekly nifty options contract, is it true?
Not sure, no official communication on this.
karthik avare olle kelsa maadtiddira , varsity modules tumba chennagive , thank u karthik..
ಎಲ್ಲರೂ ಕಮೆಂಟ್ಸಗೂ ಇನ್ ಟೈಮ್ ರಿಪ್ಲೈಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ,ಶಭಾಷ್ ಕಾರ್ತಿಕ್….
ಆಡು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಸರ್.
ಕಾರ್ತಿಕ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಸಾಲ್ವ ಮಾಡಿ: ಉದಾಹರಣೆಗೆ- AGM Meet for Page Industries for Dividend purpose is sheduled on Nov 10 which is now trading at 19300/- per share , if i buy one scrip of Page Industries before AGM Meet n if the declare 50/- dividend , can i be eligible for dividend OR there will be any Holding Period criteria to be eligible for Dividend??
You will have to be the shareholder before the record date of the dividend. For example, if on Nov 10th they decide to give a divided of 50/- on 25th, then record date will be 2 days before the payout i. e 23rd. So even if you the stock around 20th its fine.
ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸರ್..
Sir, Is it ok to take future trade of a stock after analysing the spot market chart of that stock?
I m asking this because i cant draw support and resistance levels on future market chart of a particular stock.
Yes, its perfectly fine.
Excellent work by you and your team. Very impressive to write such good content and i really admire these modules. Ótimo! keep going. Muito bem sucedida.
Thanks for the kind words, Abhinav! Aprendizagem feliz 🙂
I want to know if I can buy 81000 shares of SBIN FUT (27 LOTS) in intraday and sell it within minutes after making some quick profits.
Is it possible to buy that many lots and then sell them?
Yes, I guess SBIN is liquid enough for this order.
What would you say is the ‘break even’ percentage for the impact cost? Below which, the particular stock is liquid, and above, not so liquid.
If the impact cost is around 0.02% or so, I would consider it as liquid.
In USA market there are indicators like tick, tiki, trin & trinq to gauge overall market depth.
Does any such indicators available for Indian Markets ? I know advance decline of NSE but is their any specific which can compare with above USA indicators mentioned.
Thanks in advance for your detail elaboration.
Not really, Reena. Tick, tiki, trin & trinq sounds interesting 🙂
Trick, Tiki, Trin & Trinq are very interesting and powerful indicators used by USA professional trader and some of my USA freinds use them and said that this indicators gives them edge over other ameture traders.
Thanks for the inputs, will check this out.
My question is regarding application of technical analysis on charts with respect to futures and specifically to Nifty futures.
Futures (underlying either stocks or nifty index) expire every month. The longest timeframe for futures of any underlying asset is 3 months, right?
So, when applying technical analysis on stock futures, on what chart should one apply it too? The chart specific to the future being traded? or to the chart of the underlying stock since the price of the future contract mimics the price of the underlying asset?
Again, with NIFTY futures, I have a similar question. Do we apply TA on the index’s candlestick charts or the chart of the nifty future being traded?
Since the charts of the futures show data of timeframe of 1 to 3 months, would they give a clear picture of support and resistance? or would the chart of the underlying index or stock be studied to determine support and resistance levels?
This is quite debatable. I personally prefer applying TA on spot charts and executing the trade on Futures or Options.
Thanks for the reply Karthik.
Any specific reason on why you apply the TA on the underlying (spot price of stock/index) rather than futures chart? is it just a personal preference or do the spot charts indicate trends in a more timely manner than the charts of futures/options?
Technically, the futures derives its value from the underlying. Also, I can load more data point on the underlying, which gives me scope to look at it from a slightly longer-term perspective.
I have gone though each of the chapters mentioned on zerodha/varsity, simply awesome and easy to understand with clarity, I learned the art of trading with these chapters and got cleared all of my doubts with the user’s query & ur response, I was nil in stock trading before registering on zerodha. Once again thanks a lot.
Happy to note that, Vikas 🙂
Good luck and stay profitable 🙂
How much is the Profit/Loss of Nifty Future trade against movement of 1 pt. ?
Usually there is few points difference between the sgx nifty and nifty in a live market.
But what does it mean when there is a huge difference between the two in live market.
This is because SGX is a futures contract on Nifty. Hence the difference. I’d suggest you ignore the difference, look at only the direction of the move.
I have a question related to sgx nifty. How does the futures price of sgx nifty (trading on Singapore exchange) change when the underlying nifty hasn’t even opened ( I mean the Indian market hasn’t even opened). I think I have some knowledge gap here. I have an understanding that futures price follows the spot price but in this case it seems opposite. Because I have seen whenever sgx nifty trades green, nifty opens green.
Can you kindly throw some light on this ?
The price on SGX is only indicative. This is similar to how DOW Futures trades across the world, even when the US markets are closed. The futures price is only indicative.
If I don’t square off then exchange automatically square off position on expiry day.
1.) If I square off position say at 3:20 on expiry day, then money will be debited or credited in the account same day ?
2.) If exchange square off then when the money settlement takes place ?
2) Settlement happens by eod of day. You can withdraw your funds the next day.
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O que são Futures & amp; Options and how they work.
Apart from a cash market where shares are bought and sold, the exchanges have a segment where futures and options on shares and indices like Nifty and Bank Nifty can be purchased and sold.
A futures contract allows you to buy or sell an underlying stock or index at a preset price for delivery on a future date. Options are of two types -- call and put. A call option gives a buyer the right to purchase an underlying stock or index at a preset price during a contract’s liquid life -- a month or also week in case of Bank Nifty.
Rich investors and retail speculators categorised as clients . DIIs like mutual funds, banks and insurance companies, foreign portfolio investors and proprietary desks of brokers.
These categories can hedge their physical market portfolios by say shorting futures or net shorting call options and net buying put options, among others. It is important to remember that DIIs cannot sell or write options as the other three categories can . DIIs and prop are nets short derivatives while Client and HNI tend to be net long. For every buyer there must be a seller in F&O so the positions are balanced among these four categories.
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