Estratégia laguerre rsi

estratégia Laguerre rsi
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Opções binárias.
Quinta-feira, 10 de janeiro de 2008.
Indicador Laguerre RSI e linha de filtragem.
Comum: mínimo fixo -0,05 Máximo fixo 1,05.
Entradas: Gamma 0.85 (slow lag) 0.55 (fast lag) Count Bars: 9500.
Cor: Você pode escolher suas próprias cores.
Níveis: 0,85 0,45 0,15.
Configuração da linha de filtro Gamma 0.55.
Postado por Graham du Plessis às 22:10.
3 comentários:
Bom Blog sobre Forex. Você sabe que eu olhei para fazer Forex quando eu estava envolvido em HYIPS. Você já fez HYIPs? Coisas antigas agora, não faça mais isso. Mas eu comecei pequeno com Investir e salvar, mas esta é uma boa informação para aqueles interessados ​​em fazer Forex e eu posso considerá-lo novamente para o futuro. :)
Obrigado Jackie, ao longo dos anos, toquei na maioria dos instrumentos financeiros, incluindo Stocks, Futures, CFD "S etc. Felizmente, consegui evitar os HYIP Scams e encontrei o meu nicho de negociação Forex.
Recentemente, encontrei seu blog e lido. Eu pensei que eu deixaria meu primeiro comentário. Eu não sei o que dizer, exceto que eu gostei de ler. Bom blog. Vou continuar a visitar este blog frequentemente.
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Antes de decidir participar do mercado Forex, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Mais importante, não investe dinheiro que não pode perder.
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O Laguerre RSI vs Classic RSI.
John Ehlers é um nome que você irá executar quando você começar sua jornada para testar vários indicadores e filtros para serem usados ​​em seus modelos comerciais. Lembro-me de ler sobre Laguerre Filter e Laguerre RSI há muitos anos quando apareceram pela primeira vez na cena. Na época, eu não estava quase na negociação quantitativa como hoje. Então, deixe-nos dar uma olhada no Laguerre RSI e responder uma pergunta simples:
O RSI Laguerre pode ser melhor do que o RSI padrão de 2 períodos?
Laguerre RSI (LRSI) foi de autoria de John Ehlers. Você pode ler sobre o filtro Laguerre em seu artigo, & # 8220; Time Warp - Without Space Travel & # 8220 ;. No coração do indicador LRSI está a Transformada Laguerre. A matemática e a explicação do filtro Laguerre estão muito além do alcance deste artigo ou da minha compreensão. Em suma, John Ehlers parece usar essa técnica para "# warp" # 8221; os coeficientes de tempo de um filtro EMA tradicional que resulta em uma resposta mais rápida.
Abaixo está o código EasyLanguage para um filtro Laguerre de 4 elementos.
L0 = (1 - gama) * Preço + gama * L0 [1];
L1 = - gamma * L0 + L0 [1] + gama * L1 [1];
L2 = - gamma * L1 + L1 [1] + gama * L2 [1];
L3 = - gamma * L2 + L2 [1] + gama * L3 [1];
Filt = (L0 + 2 * L1 + 2 * L2 + L3) / 6;
FIR = (Preço + 2 * Preço [1] + 2 * Preço [2] + Preço [3]) / 6;
O Índice de Força Relativa Padrão (RSI) foi escrito por Wells Wilder. O LRSI usa o preço atual, um fator de gama definido pelo usuário e muitos comentários para calcular seu valor final. Abaixo está o código EasyLanguage:
L0 = (1 - gama) * Fechar + gama * L0 [1];
L1 = - gama * L0 + L0 [1] + gama * L1 [1];
L2 = - gama * L1 + L1 [1] + gama * L2 [1];
L3 = - gama * L2 + L2 [1] + gama * L3 [1];
Se L0 & gt; = L1 então CU = L0 - L1 Else CD = L1 - L0;
Se L1 & gt; = L2 então CU = CU + L1 - L2 Else CD = CD + L2 - L1;
Se L2 & gt; = L3 então CU = CU + L2 - L3 Else CD = CD + L3 - L2;
Se CU + CD & lt; & gt; 0 então RSI = CU / (CU + CD);
O LRSI comporta-se de forma semelhante ao RSI clássico. No passado, testei o indicador RSI de 2 períodos dentro de vários modelos de negociação de reversão que negociam os futuros do índice dos EUA. Vários modelos comerciais lucrativos podem ser construídos com esse indicador que produz resultados sólidos surpreendentes por quase 20 anos. As regras básicas para o RSI de 2 períodos é comprar quando o valor de RSI cai abaixo de um limite, como 10. Em seguida, venda a posição quando o preço sobe acima de um limite, como 90.
Abaixo está um gráfico do modelo de negociação RSI de 2 períodos aplicado ao gráfico diário do eMin. O painel inferior contém o sinal RSI. Você pode ver quando esse valor cai, entramos em uma nova posição e segure até o valor RSI subir acima de 90.
Exemplo RSI de 2 períodos.
O LRSI seria negociado de forma semelhante. Comprar quando o valor cai abaixo de um limite crítico e fechar o comércio quando ele sobe acima de um limite. Abaixo está uma imagem da LRSI e RSI sendo aplicada a um gráfico diário dos futuros S & amp; P.
Você pode ver quando ambos os indicadores caem, eles criam configurações para negociações de abertura. Eu agora vou comparar nosso velho amigo, com a LRSI muito mais complexa de Ehler & # 8217 ;.
Ambiente de teste.
Antes de entrar nos detalhes dos resultados, deixe-me dizer o seguinte: Salvo indicação em contrário, todos os testes dentro deste artigo vão usar os seguintes pressupostos:
Tamanho da conta inicial de $ 100,000 As datas na amostra são de 1998 a 30 de novembro de 2018 Um contrato foi negociado por sinal Não foram feitas deduções para derrapagens e comissões.
Nossa linha de base será o RSI de 2 períodos. Este modelo de negociação entrará em um comércio quando o valor de RSI cai abaixo de 10 e existe quando o preço sobe acima de 90. Abaixo estão os resultados:
Desempenho de linha de base RSI (2).
RSI vs LRSI On S & amp; P.
Agora, vamos testar o LRSI no mesmo mercado. O LRSI entrará no comércio quando o valor cai abaixo de .10 e fechado quando o valor subir acima de .90. Os resultados estão na tabela abaixo.
Linha de base RSI (2) desempenho vs LRSI (.5)
Neste teste, podemos ver a linha de base e a LRSI é muito similar. Acabamos com o mesmo lucro líquido e retornos anuais muito similares. O modelo de negociação LRSI produz menos negócios e cada comércio produz quase $ 110 mais lucro líquido. O máximo de redução intradía para o LRSI é maior. Então, se você pode suportar mais drawdown, você pode negociar um modelo que faça lucro semelhante em menos negócios.
Mas isso é apenas olhar para um único mercado de índices de ações. Vamos ver alguns outros.
RSI vs LRSI nos principais índices de estoque dos EUA.
Abaixo estão os resultados do teste RSI vs LRSI no DOW (YM).
Linha de base RSI (2) desempenho vs LRSI (.5)
Olhando os resultados para a negociação do DOW, vemos resultados semelhantes ao da negociação do S & amp; P. Ou seja, vemos o RSI e a LRSI sobre a mesma quantidade de lucro líquido. A LRSI faz isso em menos negócios, mas também tem mais redução. Neste caso particular, a LRSI provavelmente produz resultados ligeiramente melhores do que RSI. Em seguida, o NASDAQ (NQ).
Linha de base RSI (2) desempenho vs LRSI (.5)
Olhando para os resultados do NASDAQ, podemos ver a LRSI realmente melhorando significativamente. Mais de três vezes mais lucro em menos negócios. Agradável! Em seguida, vamos dar uma olhada nas ações da midcap usando o contrato S & amp; P Midcap 400.
Linha de base RSI (2) desempenho vs LRSI (.5)
Mais uma vez, vemos resultados muito semelhantes entre os dois mercados. Finalmente, vamos dar uma olhada no Russell 2000 (TF).
Linha de base RSI (2) desempenho vs LRSI (.5)
Neste caso, vemos uma melhoria significativa na negociação do modelo RSI no Russell 2000.
Comparação de portfólio.
Usando o recurso TradeStations Portfolio Maestro, eu irei combinar todos os nossos símbolos comerciais deste teste em uma cesta. Podemos então aplicar nossos modelos de negociação a toda esta cesta. Isso me permitirá gerar um resumo de nossos dois modelos comerciais em todos os mercados que analisamos. A tabela a seguir contém os resultados da negociação de uma conta de US $ 100.000 em todos os símbolos (ES, YM, NQ, EMD, TF), incluindo a dedução de US $ 30 de cada troca por derrapagens e comissões. Apenas um contrato foi negociado por sinal.
Linha de base RSI (2) desempenho vs LRSI (.5)
É interessante notar quanto o lucro líquido e a taxa de retorno anual são entre os modelos de negociação RSI e LRSI. A este respeito, os modelos de negociação são quase idênticos. O que é diferente é o número de negociações e retiradas. Então qual é o melhor? Ele se resume ao que você prefere no que diz respeito à redução e número de negócios. Parece que ambos acabam no mesmo local, mas levam estradas ligeiramente diferentes para chegar lá.
Tanto o Indicador Laguerre quanto a Estratégia (TradeDID ELD) A Função Laguerre (texto) Estratégia Laguerre (texto)
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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Eu leio seu artigo sobre a estratégia mais sincera do mundo para investir.
Lá você está falando sobre o uso do gráfico mensal e 10 média móvel.
O artigo fala sobre FTSE e estou interessado se você tiver um reaserch usando a tradição para o SPY.
Olá Yariv. Você está falando sobre o Ivy Portfolio? Caso contrário, você tem um link para o artigo sobre o qual você está falando? Obrigado.
O que dizer de tentar ver o que acontece se ambos os indicadores do RSI estão a disparar juntos?
Olá Marco. Isso seria uma boa ideia. Primeiro trabalho em um artigo de acompanhamento com algumas outras idéias sobre o LRSI. Mas, eu vou manter suas ideias em mente. Obrigado.
Oi, Jdff, eu gosto desse artigo. obrigado. mas agora não pode baixar os arquivos para estudar.
Olá CNtrader. Houve um problema com os downloads. Obrigado por me informar. Por favor, verifique-os agora, eles devem trabalhar.
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Testando entrada e saídas do Laguerre RSI.
Em um artigo anterior, examinei um indicador chamado Laguerre RSI. O Laguerre RSI (LRSI) foi de autoria de John Ehlers. Você pode ler sobre o filtro Laguerre em seu artigo, & # 8220; Time Warp - Without Space Travel & # 8220 ;. No artigo anterior, eu estava comparando o LRSI com o RSI padrão. Eu fiz isso criando um simples modelo de negociação reversa para o mercado E-mini. Durante esse teste, os sinais foram gerados pelo Larguerre RSI quando o valor do indicador caiu abaixo de um limite crítico (.10) como você pode ver na imagem abaixo.
LRSI Tipo 1 e # 8211; Abra novo comércio quando o indicador cai abaixo do limite de 0,10.
Isso me fez pensar sobre o que o gatilho de entrada pode fazer. Por exemplo, o que aconteceria se esperássemos para abrir um novo comércio quando o indicador LRSI sobe acima do limite inferior como na imagem abaixo?
LRSI Tipo 2 e # 8211; Abra novo comércio quando o indicador sobe acima do limite (0,10).
Então, vamos dar uma olhada em como esta estratégia funciona com base nesses dois tipos de entradas. Primeiro, vamos dar uma olhada no ambiente de teste.
Ambiente de teste.
Antes de entrar nos detalhes dos resultados, deixe-me dizer o seguinte: Salvo indicação em contrário, todos os testes dentro deste artigo vão usar os seguintes pressupostos:
Tamanho da conta de partida de US $ 100.000 As datas na amostra são de 1998 a 30 de novembro de 2018 2 carrapatos de deslizamento e US $ 5 de comissões foram deduzidas por ida e volta Um contrato foi negociado por sinal Mercados negociados: ES, YM, NQ, EMD, TF LRSI Lower Limiar 0,10 LRSI Limite superior 0,90.
Tipo 1 e # 8211; O valor cai abaixo do limiar.
Esta é a nossa linha de base e é o método de gatilho que usei no artigo anterior. Um comércio é aberto quando o valor do indicador LRSI cai abaixo do nosso limite inferior e é fechado quando o valor do indicador sobe acima do limite superior.
Neste caso, esperamos para abrir um comércio quando o valor do indicador LRSI sobe acima de nosso limite mais baixo. Isto significa que o valor do indicador deve primeiro cair abaixo do nosso limite mais baixo e depois se elevar acima dele. O conceito por trás desse tipo de entrada é que queremos ver o preço decrescente do nosso mercado recuperar um pouco antes de abrir um novo comércio. Isso pode impedir que entremos muito cedo em um mercado em queda. Vamos ver como isso acontece.
Parece que isto reduz significativamente o desempenho do modelo de negociação. Não houve virtualmente nenhuma alteração na redução máxima. Nenhuma melhoria geral aqui. O que isto significa? Eu acho que este estudo está nos dizendo que vale a pena entrar cedo durante uma recessão. Pelo menos, conforme definido pelas nossas atuais regras de entrada / saída. Não espere a confirmação da recuperação de preços, em vez disso, salte.
Tipo 3 e # 8211; The Momentum Trade.
Vamos tentar algo completamente diferente. Os estudos que estudamos com a LRSI basearam-se no conceito de reversão média. Ou seja, nós compramos pullbacks com a esperança de que o preço logo se recuperará, dando-nos um bom lucro. Eu demonstrou em muitos artigos sobre a característica de reversão média dos mercados de índices de ações dos EUA. No entanto, acho que valeria a pena testar novamente com esse indicador.
Então, neste próximo teste, altere as regras de entrada e saída. Deixe entrar quando o preço cruza acima do limite superior e saia quando o preço cruza abaixo do limite inferior. O que estamos fazendo é entrar em atividade de alta e sair da atividade de baixa. Em suma, estamos criando um modelo baseado em momentum.
Uau! Uma redução significativa na rentabilidade. Isso não é inesperado. O que este estudo demonstra de novo é a característica de reversão média dos mercados do índice de ações dos EUA. Claramente, a compra em curto prazo não é uma estratégia que vale a pena prosseguir. Pelo menos, com este tipo de modelo de negociação.
Tipo 4 e # 8211; Cair abaixo do limite do limite superior.
Vamos voltar a olhar para o nosso modelo de negociação de reversão. Neste teste, vamos entrar em nosso comércio assim que o indicador cair abaixo do nosso limite inferior como antes. Vamos mudar a saída para ocorrer quando o indicador cai abaixo do limite superior. Isto é diferente, em seguida, a saída anterior que foi para sair logo que o valor do indicador subisse acima do limite superior. Nesse caso, o indicador deve subir acima do limite superior e depois cair abaixo do limite superior para desencadear uma saída. O conceito aqui é manter durante o snapback do mercado e apenas sair depois que algum tipo de fraqueza do mercado é medido pelo nosso indicador. Isso pode gerar mais lucros, mantendo alguns negócios por mais tempo.
Parece que esta saída foi paga. Estamos fazendo mais lucro líquido e isso é feito com mais lucro por comércio. Observe que temos cerca da mesma quantidade de negócios, mas aumentamos a eficiência de nossos negócios, mantendo-os mais longos. Drawdown é sobre o mesmo. Isso parece uma melhoria significativa para mim.
Tipo 5 e # 8211; Saída SMA.
Deixe a prova outra saída. Em muitos modelos de negociação baseados em RSI testados neste site, uma média móvel simples de 5 períodos é usada para sair das negociações. Deixe aqui fazer isso. Nós iremos quando o preço encerrar acima da média móvel simples de 5 dias.
Isso produz resultados interessantes. Nós fazemos a mesma quantidade de lucro, no entanto, há muitos mais negócios. Este modelo comercial também tem uma vitória ligeiramente superior. Drawdown também é ligeiramente reduzido.
Então, qual saída é melhor? A saída média média simples (Tipo 4) ou a saída LRSI (Tipo 5)? Eu acho que isso depende do seu estilo de negociação. Se você preferir ter um número elevado de negócios, acho que o modelo Tipo 5 seria para você. Se você prefere menos negócios, mas fazendo com que cada um desses negócios seja um vencedor maior, então o modelo Tipo 5 é para você.
Tanto o Laguerre Indicator and Strategy (TradeStation ELD) TradeStation WorkSpace (TWS) Laguerre Strategy (texto)
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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Grande visão do sistema Jeff! Eu gosto dos 5 SMA mais por causa da menor redução que leva a uma curva de capital mais sólida. E isso, alegria com maior freqüência comercial, em um portfólio de estratégias ajuda a reduzir a correlação com outros sistemas em um portfólio de estratégias.
[& # 8230;] Testando a entrada e saídas do Laguerre RSI [System Trader Success] [& # 8230;]
[& # 8230;] Laguerre RSI: testando a entrada e sai para ganhar mais lucro [& # 8230;]
Muito obrigado por este artigo. & # 8211; No passado, você compartilhou o código Easylanguage que você usou. É possível também fazer isso para este exemplo?
Olá Thomas. Acabei de adicionar os arquivos para download.
Oi Jeff, só queria deixar você saber que eu gosto do seu blog.
Feliz em ouvir você aproveitar o blog, Emmett!
[& # 8230;] Leia mais aqui: systemtradersuccess / testing-laguerre-rsi / [& # 8230;]
Oi Jeff, artigo muito interessante. Seria possível obter o código EL para o indicador LRSI?
Bom trabalho, Jeff, excelente artigo. Eu descobri recentemente RSI LaGuerre e me perguntei sobre sua rentabilidade e taxa de sucesso. Bem, eu estava pensando em que plataforma você usa para construir essas estratégias de teste de volta. Tenho poucas ideias do meu, mas devido à falta de conhecimento técnico que me impede de testar as costas. Estou no ThinkorSwim. Talvez você também possa me ajudar com esse dilema.
Mais uma vez mantenha o bom trabalho.
Obrigado pelo comentário. Fico feliz que você esteja gostando desses artigos. Uso a TradeStation para executar esses backtests. Os backtests estão todos escritos em EasyLanguage. Eu recomendo que todos aprendam um idioma de computador como EasyLanguage para realizar testes como estes. Ter tal habilidade abre muitas oportunidades para você.
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Como comerciante de moeda, você pode querer escolher um corretor de Forex, que é popular entre os comerciantes de moeda, a maioria dos comerciantes de divisas favorecem abrir uma conta com apenas os dez melhores corretores de Forex que são os mais populares.
As revisões Forex dos corretores de troca de moeda incluem:
O método de execução do corretor de negociação, seja o método de execução do corretor é o de corretores de STP Forex ou de corretores de ECN Forex.
As plataformas de negociação Forex do corretor de Forex, quer o corretor seja um corretor de Forex do MetaTrader 4 ou não, e a lista de plataformas de corretores de Forex fornecidas por cada corretor de divisas Forex.
Os spreads de Forex do corretor e se os spreads são aqueles de corretores Forex de spread fixo ou aqueles de corretores Forex de spreads variáveis.
As revisões de corretores de Forex também incluem outras coisas, como corretores de Forex que permitem scalping, corretores de Forex da ECN, bônus de Forex Brokers, corretores de Forex MetaTrader e todos os aspectos dos fatores que os comerciantes procuram ao fazer a tarefa de comparar Forex Brokers antes de escolher o melhor negociante de fx ou o melhor corretor de Forex online.

Laguerre RSI com filtro Laguerre - indicador para o MetaTrader 5.
Laguerre RSI com filtro Laguerre.
Esta versão possui vários desvios nos cálculos.
Permite usar a "velocidade" tanto para o filtro Laguerre como para o Laguerre RSI. A "Velocidade" pode variar de 0 a 6 - quanto maior a "velocidade" para "mais rápido", o rsi ou o filtro são "nenhuma zona comercial" adicionada aos níveis habituais - nenhuma zona de comércio pode ser usada nos casos em que o mercado está no modo de exibição como um aviso para não negociar.
Como de costume, algumas experiências com parâmetros são aconselhadas.