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Opções estratégias asx
Por Daniel Chulakovski, Alpha Securities.
Muitos investidores podem não ter considerado opções como parte de uma estratégia de investimento diversificada, mas são uma maneira viável de gerar renda e ganhos de capital e proteger os investimentos.
Uma opção é um instrumento financeiro que dá ao seu proprietário o direito, mas não a obrigação, de se envolver em uma transação específica em um ativo para um prêmio acordado. As opções são instrumentos derivativos, pois seu preço justo deriva do valor do outro ativo, que seria conhecido como o ativo "subjacente". Este é geralmente um contrato de ações, obrigações ou futuros, embora existam muitos outros tipos de opções e, em princípio, podem ser criados para qualquer tipo de ativo valioso.
Ao combinar opções, você pode formular estratégias de negociação com suas visualizações específicas no mercado.
Nestes tempos difíceis, os investidores desejam uma oportunidade de ser flexível. Longe foram os "dias fixos e esquecidos" de manter uma participação por muitos anos e esperando que continue aumentando a cada ano. Nossos mercados se desenvolveram e, portanto, tem a necessidade de redefinir as estratégias de negociação. É hora de dar uma consideração cuidadosa das opções.
Uma estratégia de renda que pode ser aplicada a qualquer ação.
Ao mergulhar em opções, uma das estratégias mais comuns e eficazes é a simples chamada coberta. É melhor aplicar quando os mercados estão rastreando os lados ou têm potencial para uma pequena ruptura. Atualmente, o mercado está em níveis baixos e não há nada de convincente no horizonte para liderar uma manifestação muito forte, em nossa visão.
A chamada coberta é a estratégia mais utilizada que combina a flexibilidade das opções listadas com a propriedade compartilhada. Se você possui as ações, é simples: você encontra a opção correta para vender para ganhar essa renda adicional, ou, alternativamente, para reduzir o preço de compra nas ações dentro de sua carteira. Se você não possui, é simples fazer "comprar e escrever". Com isso, você compra as ações e vende a chamada.
Considere este exemplo:
Esta estratégia pode oferecer proteção limitada contra uma queda no preço da ação subjacente e participação limitada nos lucros com um aumento no preço da ação. Mas gera renda porque o investidor mantém o prêmio recebido de escrever a chamada.
Ao mesmo tempo, o investidor pode apreciar todos os benefícios da participação subjacente, como dividendos e direitos de voto, a menos que o investidor receba um aviso de exercício na convocação escrita e seja obrigado a vender as ações.
Como em tudo, essa estratégia tem algum risco. Se a visão do mercado do investidor estiver incorreta, o risco de perda financeira está em um preço decrescente das ações detidas. O prémio recebido da venda inicial da chamada compensará parcialmente esta perda.
O calendário se espalhou.
Uma extensão desta estratégia é o spread do calendário. Ele contém muitos traços semelhantes para a chamada coberta, mas a diferença é, evita o risco de colapsar a posição da ação devido ao decorrer da opção. O risco, neste caso, é se as ações (ou a posição de chamada longa replicada) expiram, deixando o investidor sem retorno ou ganho de capital.
O spread do calendário representa uma das estratégias de opções mais flexíveis, fornecendo um fator de risco-para-recompensar mesmo. Isso requer paciência e apresenta uma recompensa similar à propriedade de ações ordinárias totalmente pagas. A idéia por trás da estratégia é gerar renda contra a chamada de longo prazo através da venda de chamadas com vencimento curto para capitalizar o diferencial na decadência do tempo, semelhante à compra a granel.
Considere este exemplo:
Embora esta estratégia seja uma extensão do que está descrito acima e seja um pouco mais difícil de interpretar, o que tentamos fazer aqui é bastante simples. Compre uma chamada de longo prazo em dinheiro e acompanhe a venda de chamadas de curto prazo com o mesmo preço de exercício.
Neste exemplo, nós compramos algumas chamadas CSLLJ8 de março de 2018 de US $ 32,00 por US $ 2,92 (o contrato é de 1000 unidades). Vendemos em simultâneo algumas chamadas CSLDP8 de julho de 2018 por US $ 1,12.
Se mantivermos isso simples e ficar com um contrato, o resultado é uma despesa líquida de $ 1.80 (x1000) = $ 1800.
O custo nesta instância é $ 1800 se o preço da ação for $ 32.00. Após julho, o lucro máximo é o que a CSL está negociando acima de US $ 32,00.
O risco é que, até março de 2018, a CSL está negociando abaixo de US $ 32,00 e nenhuma chamada adicional foi escrita nos meses restantes após a venda inicial, você perde a oportunidade de fazer prêmios e, portanto, gerar receita.
Em resumo, a idéia é comprar uma opção de compra há muito datada e, em seguida, vender continuamente opções de curto prazo para que os prêmios recebidos cubram os desembolsos iniciais. Ao fazer isso bastante cedo, você estará em posição de possuir uma opção de compra nas ações que foram completamente pagas - permitindo assim a participação em qualquer vantagem, sem risco.
Estratégias de opções para quando as empresas informam.
Entrar no mercado antes do relatório das empresas pode ser um momento nervoso, pois surpresas inesperadas podem alterar o lucro ou a perda de uma estratégia de negociação. Alguns investidores começaram a empregar uma estratégia que lhes permitisse obter exposição a um aumento do preço das ações, mantendo a maioria do dinheiro, normalmente necessário para financiar a compra de ações, no banco. É importante notar que a decisão de comprar ou não as ações é adiada até que a empresa relate seus ganhos e seu preço se estabilize.
Uma dessas estratégias é a mera compra de opções de chamadas. O custo para o investidor é a opção premium, que geralmente é uma fração do custo de compra das ações. O prémio pago é o melhor que um investidor pode perder e pode protegê-los de uma queda significativa no preço de uma ação como resultado de um anúncio de ganhos pobres.
Considere este exemplo:
Austrália e Nova Zelândia Banking Group (ANZ) está negociando a $ 22.00. É devido a informar seus resultados anuais no dia 28 de outubro. Um investidor tem duas opções.
Compre 1000 ações no preço de mercado de US $ 22,00. Custo total $ 22,000 (excluindo corretagem) Compre 1 de outubro $ 22,00 conceda em um prêmio de US $ 1,50. Custo total de US $ 1500 (excluindo corretagem).
Na primeira escolha, estamos expostos ao risco de que o resultado anual da ANZ seja pior do que as expectativas do mercado e o preço das ações caia. Mas se o relatório for bom, esperamos beneficiar do aumento de preço de uma ação.
Na segunda opção, estamos comprando uma opção que nos dá o direito de comprar ações de 1000 ANZ em US $ 22,00 a qualquer momento entre agora e 28 de outubro (a data de validade da opção). Isso é mais do que duas semanas após o lançamento esperado dos resultados de todo o ano. Por este direito, devemos pagar US $ 1500.
Se os resultados não são o que o mercado esperava e o preço da ANZ cai, você decidiria não comprar as ações em US $ 22,00 e, o máximo que você pode perder, é de US $ 1500, o valor pago pelo prêmio. Se o resultado for melhor do que o esperado e o preço da ação sobe, como titular da opção você exercitaria seu direito de compra em US $ 22,00, não importa o quão alto o preço da ação tenha aumentado.
A desvantagem da estratégia é que a base de custos para suas ações sobe de US $ 22,00 para US $ 23,50 devido ao prémio de opção de US $ 1,50.
Esta estratégia tem uma vantagem tangível. As opções permitiram atrasar a decisão de comprar ou não ações da ANZ aos preços atuais do mercado até os resultados do ano inteiro, ao mesmo tempo em que reduz o risco de mercado para o prémio de opção pago.
Partilhas v Opções: Desempenho?
Em termos percentuais, suponhamos que o preço da ação da ANZ subiu para US $ 25 após o relatório anual. Se você tivesse comprado ações, teria obtido um retorno de 13,6 por cento (US $ 3 / US $ 22). Se você tivesse subido o caminho da compra da opção, seu retorno sobre o investimento teria representado 100% (US $ 1,50 / US $ 1,50). Essa taxa de retorno acelerada também se aplica inversamente; as perdas podem ser exacerbadas se o preço da ação cair.
Sobre o autor.
Daniel Chulakovski é um conselheiro da Alpha Securities. Para mais informações, visite a seção de educação Alpha.
Para saber mais sobre uma variedade de estratégias de opções, leia o guia ASX gratuito, estratégias de opções - 26 estratégias de opções comprovadas para investidores inteligentes.
A Biblioteca de Opções ASX também descreve uma série de estratégias otimistas, baixas e neutras, bem como estratégias para os breakouts de preços. Uma série de estratégias de opções foram publicadas no ASX Investor Update nos últimos anos.
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Estratégias.
Existem muitas estratégias que você pode adotar com opções, dependendo se você acha que os ativos subjacentes ou o mercado provavelmente aumentará, cairá ou permanecerá estável. Essas perspectivas podem ser amplamente agrupadas em estratégias de alta, baixa ou neutras.
Estratégias alcistas.
As estratégias bullish melhoram em um mercado crescente. Eles geralmente envolvem a compra de opções de compra e venda de opções de venda para se beneficiar do aumento dos preços dos ativos.
Estratégias baixistas.
As estratégias baixas funcionam melhor na queda dos mercados. As estratégias baixas geralmente dependem da compra de opções de venda para bloquear os preços de venda à medida que os preços dos ativos diminuem.
Estratégias neutras.
As estratégias neutras funcionam melhor nos mercados estagnados. Eles geralmente envolvem o equilíbrio entre compra e venda de opções de compra e venda para tirar proveito de qualquer alteração nos preços dos ativos subjacentes.
Estratégias para rupturas de preços.
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